金程問(wèn)答
精 為什么價(jià)格上漲，lender是期貨合約的long方？
請(qǐng)問(wèn)影響齊全價(jià)值的七個(gè)因素是否與long和short有關(guān)？
Margin call 公式是什么
老師 這道derivative 的綜合題請(qǐng)講解一下 long investor in forward position 如何從MTM中獲益 、MTM 是什么？ 這道題目清詳細(xì)講解
老師 這道derivative 的解析不理解 請(qǐng)解釋 具體計(jì)算過(guò)程
老師 請(qǐng)問(wèn)題干是課上的例題 這個(gè)題是原版書上的 這個(gè)可以講一下嗎
請(qǐng)老師講解下：pure-floating bond 在每個(gè)resetdate債券價(jià)格回歸面值，fixed income 里沒(méi)有對(duì)這個(gè)進(jìn)行講解
復(fù)利下1為什么要去年化，是不是寫錯(cuò)了
為什么lender擔(dān)心MRR下跌
為什么浮動(dòng)換固定會(huì)提升久期
估值為什么是市場(chǎng)價(jià)值與FP折現(xiàn)的差額呢？
這題中的7.5，3.7分別是call，put兩個(gè)期權(quán)的期權(quán)費(fèi)嗎？
為啥是0.5賺2哇 0.5不是期權(quán)費(fèi)嗎 不是還要用10塊錢去買股票嗎 10塊錢不是自己有的嗎
X不是國(guó)債的面值嗎 怎么又變成了期權(quán)執(zhí)行價(jià)格？
這里假設(shè)在t時(shí)刻可以行權(quán) 可是歐式期權(quán)不是到期才執(zhí)行嗎 那這樣算出t時(shí)刻的價(jià)值有什么意義哇 t時(shí)刻決定行不行權(quán)都沒(méi)有意義吧
程寶問(wèn)答
