為何這邊會說要沽空short a forward contract ？
精 是否可以這樣理解。1- SWAP協(xié)議，都是支付固定，收取浮動。2- 因此，每期的cash flow都是固定的coupon。3- 但是SWAP的對手方，他們是支付浮動的，也是SWAP協(xié)議的參與者，我如何區(qū)分題目中是支付固定一方，還是支付浮動一方。
b
IFR和MRR的下標(biāo)怎么標(biāo)的，分別是什么含義。我好像跟FRA的搞混了
為什么我算出來的是1.1988
可以再分別解釋一下圖中這三種hedge accounting type嗎
這里的Replicate cash mkt strategy沒太聽明白
a
這道題里面說了exchange 和它的clearinghouse也有credit risk，這和之前提到的場內(nèi)交易沒有credit risk相矛盾啊，求解釋。
請問利息的互換是在什么時(shí)候呢？
第五題A后半句話麻煩翻譯一下 對手方風(fēng)險(xiǎn)敞口增大？為什么
這里的初期價(jià)值是0嗎？錯在designate？不是規(guī)定是0所以才能計(jì)算嗎
21題與31題都是算FP。21題的是把放在S（1+rf）^T之后再+CC-CB。這道題為什么是S+CC-CB只有再乘以（1+rf）^T
a
請問上面不是說cash flow hedge: 主要是浮動換固定, variable CF —> Fixed CF; 類似于 Interest rate?, 為什么下面就不能選b啊
程寶問答
金程問答