long call為什么等價于protective put?
老師好，這種題目，在考試時，可以簡化為單利計算吧，應該不影響判斷出選項。
這里老師說f1的浮動利率已經(jīng)無法鎖定那為什么還有1的時間點的c呢？
out the money不行權(quán)，那么是不是有time value呢？at the money的時間價值等于0嗎？
為什么衍生品市場需要的capital更低，衍生品不應該價格更高嗎
老師，請問沖刺a卷第170題，為什么不選c？上漲和下跌的概率會影響定價啊
想問一道衍生品的題就是這里是固定換浮動，那不就是你每期支付一個fix嘛，C是錯在呢了。選A是因為這里是利率互換，F(xiàn)RA也是利率報價，所以選A吧
想問一道衍生品的題就是我記得commodity是可以抗通脹的，但是經(jīng)濟危機來臨時相關系數(shù)還會上升吧。那b選項后面那半段怎么理解，是必須在這個情況下嘛。
老師好，在為資產(chǎn)定價時，考慮到個人偏好individual preference的是：A underlying asset B derivative C both，這個怎么考慮呢？
這里期貨價格和利率為什么會有正相關和負相關的問題呢? 根據(jù)期貨定價里面的公式,期貨的定價,也就是標的資產(chǎn)價格 = 如圖,明顯,利率上升,標的資產(chǎn)價格會升高啊.
買賣權(quán)平價公式,C+K=P+S,是不是期權(quán)和股價的價格都是算 0 時刻的價格? 而不是期間某一個時刻的價格?
這邊關于利率的計算,有個問題. 比如利率是 r.年化的.. 然后計算 3 個月,用的是(1+r)^0.25. 但是在有的時候,在計算股票未來價格的時候,給了年化利率 r,按季度復利計息,一年后的價值用的是(1+r/4)^4, 這兩個計算方式都是復利嗎? 為何會有區(qū)別嗎? 不是很理解
期權(quán)費和期權(quán)的價格有關系嗎?還是期初兩者相等,后面期權(quán)價格會變?
期權(quán)費里面說的 S-X:S 應該是資產(chǎn)價格的市價, X 執(zhí)行價格應該和遠期合約不一樣,遠期合約資產(chǎn)未來執(zhí)行的價格是計算出來的,期權(quán)中的 執(zhí)行價格是期初自己定的是吧,并非計算出來的.
柜臺交易屬于場內(nèi)交易還是場外交易
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