這題問得好奇怪啊,The pricing of forwards and futures will most likely differ except:這個意思不是就是除了什么情況以外,forwards和futures會有不同????????
如果是3*6的FRA,那么這份合約事先約定好的利率一般是什么的利率呢？是三個月的即期利率嗎？還是三個月后的三月遠期利率？
老師您好,請問能把這兩個問題的分母上的45,365,150天數(shù)細講一下嗎
這道題怎么寫？
1.遠期利率合約為什么有中介呢？2.exhibit1在哪？
老師，另類投資產(chǎn)品的交易成本是不是比傳統(tǒng)的要高，因為有managementfee incentivefee等
老師，可以詳細講解一下FRN和 interest rate swap的區(qū)別嗎，比如說他們收支分別是浮動還是固定，合約的時間以及每期利率是否相同等考試可能會考到的點，謝謝
為什么無風險利率上漲，通常宏觀經(jīng)濟就是向好？美國目前的加息是不是一個反例？
這道題不是考慮volatility對option value的影響，只是考慮兩個potentional outcome，就是max(0,(S-X))嗎？因為股價和strick price沒有影響，所以不變？
精 請詳細解釋A B C 選項
衍生品1年以內(nèi)的利率是月復利還是日復利
請把風險中性原則再描述一遍
long方為什么是執(zhí)行價格減去合同價格？而不是合同價格減去執(zhí)行價格？
combining short stock為什么不是bond，而是stock？
以下提問與本題無關。購買看漲期權t時點，期權到期T，從t到T，假設期權總價值減少，那就是期權價格premium減少，但實際上期權費是購買期權時就已付了的，不會變化或者退費的，有點矛盾
程寶問答
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