這道題為什么要用e, 聯(lián)系復(fù)利呢？哪些情況需要用連續(xù)，哪些情況適用非連續(xù)？
這里，為什么只有連續(xù)的要× T，而非連續(xù)的就不用× T呢？
老師，為什么call option 的seller一定是負數(shù)呢
必須得用不同的forward price 按照對應(yīng)的期限才能折出跟swap一樣的fix rate 對吧？
這個怎么寫，可以給出具體的答案嗎
為什么是 short FRA呢? FRA 是遠期利率合約是吧? 是以事先約定好的一個利率借錢.那么這里不是投資嗎? 借誰的錢?
圖形表示中 payoff是不是就是期權(quán)的價值?
我記得有一道題也有C選項transform ，然后不能選
這邊說到期貨合約每天都 close 掉,簽訂一份新的合約? 是形式上還是意義上? 好像不是每天都簽合約吧?
衍生品站在投資者角度主要為了對沖風險獲利是吧? 站在發(fā)行方角度是 hedge accounting怎么理解? 意思是可以計入 OCI,少影響利潤表?
為什么通過購買衍生品可以增加久期? 還有就是衍生品為什么可以增加流動性, 如果股權(quán)債券不是也是可以場內(nèi)交易嗎?
long FRA就是支固定收浮動，short FRA就是支浮動收固定，這樣理解對么
站在投資方角度，cash flow 收浮動改成收固定，fair value 收固定變成收浮動。
老師我記得之前有一題講的是,即便一方賺錢,兩方都有可能有違約風險,例如賺錢的一方?jīng)]有錢來做互換,或者破產(chǎn)了,那道題和這個不久沖突了嗎
value of the underlying 不應(yīng)該是 St - x /(1+ r )( T - t )嗎？ 正確的B選項應(yīng)該描述為current price minus strike price啊 price和value怎么能混淆呢？
程寶問答
金程問答