老師，這里的市場組合點M，不是包含有風(fēng)險資產(chǎn)的那個CML線和EF的切點嗎？怎么在SML線上也有呢？
老師，風(fēng)險厭惡者，不是在同樣的風(fēng)險下，會要求更高的回報率嗎？為什么選擇C呢？
老師，請問這道題，講的時候說，如果是risk neutral, A=0, 那么只看Er最大的D點。如果是問risk seeking者，會最喜歡哪個點呢？是不也是D? 兩個點有什么區(qū)別呢？
老師您好，這道題的講解c選項我不是太明白
老師，請問這個題還能有別的方法再講講嗎？ 不太明白。我按照自己列的這個公式算，想算出每一天的利率，再乘以365次方，但是不對，x算出來為負(fù)值。請問哪里錯了呢？
請問為什么我2nd 8后顯示是是1-V呢？
視頻中的這個圖有可能發(fā)生嗎？與EF相切的CAL線，代表無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)的組合是不是一個線段?。v軸截距的點和切點之間的線段），線段的延伸線有意義嗎？延伸線和無差別曲線相交有意義嗎？
老師，請解釋一下這個圖，謝謝！
老師，有兩個問題：第一個是risk adjusted return=α？第二個是α不是來自于非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？要想追求α最大，就得承擔(dān)更高的非系統(tǒng)性風(fēng)險
老師，這里的correctly priced怎么理解？只有系統(tǒng)性風(fēng)險得到補償？
為什么批復(fù)不能由管理委員會來做？不太明白董事會、管理委員會、CRO還有公司management之間的關(guān)系以及職責(zé)分類。
老師，mean-variance_theory是什么？
CFA中一般是用復(fù)利來計算，HPR通過復(fù)利計算轉(zhuǎn)化為年利率，但是在實務(wù)中，我找了幾個例子，好像都是用單利來計算的。 1、貨幣基金中有一個收益率叫七日年化收益率。網(wǎng)上查到的公式是：七日年化收益率=七日平均日收益率×365=七日總收益率÷7×365 2、貸款的年華利率是4.8%，先息后本，月利率4.8%/12=0.4%，貸款100萬，每個月還利息為4000元。這里的貸款利率貌似也是用單利來計算的。
這部分內(nèi)容太抓狂了
老師，manage investing in mutual funds是什么意思？以共同基金的形式管理投資？投行是賣方啊，共同基金的話起碼應(yīng)該是個買方
程寶問答
金程問答