老師 swap、swap contract和swap option有什么區(qū)別？它們都是標(biāo)準(zhǔn)化的還是非標(biāo)準(zhǔn)化？是在場內(nèi)還是場外交易？有點混亂了
為什么加Cost減去Benefit？
為什么short可以鎖定利率?。?
老師，期權(quán)的估值和定價，有什么區(qū)別呢？
老師，第21題B選項是說里面的標(biāo)的資產(chǎn)價格相同，PS里S是指現(xiàn)在市場上的價格，而P和C的標(biāo)的資產(chǎn)價格，跟他不相等啊
請問老師，interest rate increase，price不是會下降嗎，這么想的話price of a call option 為什么不是下降呢？但是根據(jù)利率平價理論又是反向關(guān)系，為什么呢
這個題請講解一下
這題問什么不考慮買期權(quán)的成本，題目中說的是value of the call，不是payoff
159:binomial模型中不是u=1/d么？這道題并不等啊
請問老師forward contracts的價格是在期初決定，期末支付的嗎？
currency swaps也沒有notional principle嗎？不是只有IRS沒有嗎？
老師，也就是派U不受影響對嗎？
老師，請問CK和PS是同時執(zhí)行的嗎？
23題B選項spot price減去exercise的折現(xiàn)為什么不對，C選項沒說exercise折現(xiàn)為什么正確。。。
老師，第8題，為什么簽投資出去，要short一份FRA？
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