在衍生品中，既然都是以rf來計算價格，那么利率的變化到底影響什么呢
150題，為什么買賣權平價公式，兩邊會不相等呢？如果不相等，這個公式又怎么成立呢。。
最后一個算premium的是需要記公式嗎？我記得上課老師說這個不考計算啊。。
153題的C，是什么時候用的呢？
shortaput,是有義務買入看跌期權？
老師，下面這句解釋沒看懂，可以解釋下嗎
swap不是一系列的交易嗎，題目中說是只有一個fix_rate?
right和obligation的區(qū)別是啥，right就是可以執(zhí)行也可以不執(zhí)行，obligation就是必須執(zhí)行？但forward也可以default呀
老師好，第17題，買入看跌期權實際交易不應該是以100股為單位嗎，如果covering150股，可不可以理解需要購買2手看跌期權才能過covering150股的損失？還是做題的時候就不用考慮這些？
衍生品里的option的價格（）是怎么定的
麻煩解釋一下153題，需要記憶的太多，腦子一下卡殼了
7.14.1.1那個點還是有點不太理解，可以詳細解釋一下嗎，尤其是關于遠期合約部分，老師只講了期貨那半部分
36題是不是把題目里的valueof看跌期權改成，期權的價格，嚴謹一點？二叉樹算的是price，不是value
問題如圖
問題在圖片上
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