互換是一系列的遠(yuǎn)期合約，是否也代表了包含的也有一系列的期貨？
麻煩老師講解一下mock2衍生品的第154題，A為什么不對(duì)呢
能解釋下套利的這兩個(gè)缺點(diǎn)嗎
請(qǐng)問另類投資和傳統(tǒng)投資相關(guān)性高嗎？
老師，衍生中復(fù)制一個(gè)fra 3x9 是 先long 270day 的euro 然后再short 90day的euro嗎
這個(gè)題目里說的執(zhí)行價(jià)值，說的是現(xiàn)在的執(zhí)行價(jià)值還是到期的執(zhí)行價(jià)值呢？
這里股票為什么也可以用無風(fēng)險(xiǎn)收益率去算未來的價(jià)值呢？
老師，請(qǐng)問能再解釋一下一價(jià)定律嗎？為什么該定律能使兩個(gè)價(jià)格相等，而又說存在套利機(jī)會(huì)呢？
老師 請(qǐng)問如果S不用FP的公式轉(zhuǎn)化帶入，就像我紫色筆寫的那樣， 那個(gè)S是指spot price 呀 所以如果B選項(xiàng)前后調(diào)換一下就是對(duì)的了？
課上老師這里說的無套利定價(jià)公式，是指的沒有分紅，也沒有倉儲(chǔ)等成本的最一般的公式吧？如果要考慮這兩個(gè)因素，就要在等式右邊加上獲益減去cost了，對(duì)不
老師 請(qǐng)問payoff上的 short call和profit的short call都是看跌嗎？
老師請(qǐng)問為什么圖片2里說的long call 和short call是看漲，但是老師強(qiáng)化課里說short call 是看跌？
精 老師好，這段不是很明白
這句話是在說啥？
short就是sell呀，為啥這里要說short sell
程寶問答
金程問答