為什么衍生品的定價是要折現(xiàn)，不是FP=So*(1+Rf）^t才是定價公式嗎？不是折現(xiàn)，而是算到t時刻的price。
精 為什么利率下降，C更晚了？利率下降，CF多了，那C不是應該更早的還完本金嗎。C的確在三個層級中是最后被還的，但和之前相比，應該是更早的被償還吧？
精 為什么T時刻C+X=P+S，就說明0時刻等式也成立？
老師，這個公式到底考不考計算??？紀老師說不考，他上課題都沒提這個公式，tom說肯定會考
26:53C選項麻煩再講一下，沒聽懂
老師，這題問的是期權(quán)的時間價值呀，而且歐式看跌期權(quán)的價值是執(zhí)行價減去S，利率上升，S下降，期權(quán)價值上升，這個理解哪兒錯了呢？
這里的無風險利率比風險溢價低 是個干擾項嘛？
老師、這個題能不能詳細說一下
請問Put call parity 只考慮payoff的情況，為什么沒有考慮profit的情況？ payoff相同，但是premium不同導致profit不同
【Arbitrage】在套利中為什么不能夠以無風險利率借入本金之后立馬買入低估的資產(chǎn)后立刻高價賣出這個資產(chǎn)？ 而是非要去short call option？買入的市場價格與未來的執(zhí)行價格并不一定是一樣的。
【Arbitrage】這個例子是假定了underlying asset的價格為未來執(zhí)行價格X的現(xiàn)值X/（1+Rf）^ T？為什么？
老師好，請問關(guān)于hedge portfolio 1、為什么是short call option + long asset？是不是有一個公式long asset + short xx = Rf？ 2、這兩者結(jié)合起來的收益圖是怎么樣的
請問這道題問lowest value， Option最低的價值不就是0嗎？ 后面又問greater 感覺有點矛盾
156題能詳細講一下嗎
這題關(guān)于Arbitrage，兩個資產(chǎn)不同價格不就立馬買同時賣，還存在什么持有期間嗎？ 買入一個資產(chǎn)持有至到期，借一個資產(chǎn)賣掉然后到期還回來？沒搞懂。
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