金程問(wèn)答
老師，期權(quán)short方如果有收益的話，只可能是premium(期權(quán)費(fèi))這個(gè)金額吧？
老師 影響option valuation最后兩個(gè)因素 能幫我展開(kāi)講講嗎， carrying cost 和 payment on asset
老師，期權(quán)payoff圖中任意ST對(duì)應(yīng)的綠色這兩段都相等吧？
老師，這里的S0指的是標(biāo)的資產(chǎn)的spot price(當(dāng)前價(jià)格)吧？
Prior to maturity, our-of-the-money options have no value 這個(gè)是哪里錯(cuò)了呢？
An investor purchases an equity call option priced at CHF3 with an exercise price of CHF41. If at expiration of the option, the underlying is priced at CHF38, the profit for investor's position is closest to: A. -CHF6 B. CHF0 C. -CHF3 正確答案是C. 老師麻煩講一下 沒(méi)聽(tīng)懂
老師，這個(gè)題能不能詳細(xì)講一下
老師， long call多頭看漲是當(dāng) current price＞exercise price時(shí)，pay off=X-S，當(dāng) CURRENT PRICE＜Exercise price時(shí)不行權(quán)，則payoff為0，此時(shí)損失為option premium，這樣對(duì)么？ 那long put、short call、short put這三個(gè)應(yīng)該怎么理解啊，有點(diǎn)亂這里學(xué)的
請(qǐng)問(wèn)這里老師講是支付固定rate，收到浮動(dòng)rate。請(qǐng)問(wèn)為什么要收到浮動(dòng)利率呀，老師講這個(gè)例子，收到的浮動(dòng)利率是來(lái)自于哪里的呀
老師，B選項(xiàng)中的成比例變動(dòng)是什么意思？是指標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格每變動(dòng)一單位，收益都變動(dòng)相同單位？
老師，期權(quán)價(jià)值狀態(tài)(moneyness)和內(nèi)在價(jià)值都是站在long方角度定義的嗎？
老師，期權(quán)價(jià)值不可能為負(fù)吧？最低也就是0吧
老師，平價(jià)公式中的S是標(biāo)的股票的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？
老師，有兩個(gè)問(wèn)題。1、payoff要么是0，要么是正數(shù)對(duì)吧？2、期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值就是payoff嗎？
老師，為什么看跌的是向右下傾斜，看漲向右上傾斜？
程寶問(wèn)答
