第6題說股票價格上漲了long方會賺錢，那long?put呢？
為什么這里的profit short= - profit long呢，不是說option不是零和博弈嘛
綠框何解
怎么理解shortcall最大收益為premium，虧損無下限？為什么是這樣
ABS/CLN/CMO/CDO屬于衍生還是另類？考試會考這些究竟屬于那種分類嗎
equity中說，如果公司發(fā)行一個callablebond，公司要支付premium給投資者，所以callable的價格比較低嗎？公司是發(fā)行方、是這里的seller、writer，這里怎么又說買方要支付期權費給賣方呢
A選項何解。C選項offsetting何解，offsettingcontract不是反向合約的意思嗎
綠框何解？期權所需保證金低相對于股票來說？
第一張，已經(jīng)看了固收，但是不明白B的表述，怎么暗示的？第二張，綠框何解
實務中，若0時刻libor是5%，borrower在0時刻long一個FRA，一般（還是必須）long的利率都是高于5%的是嗎？若long一個3×9fra，3時刻libor是4%，此時borrower應該如何呢
第一張，結算的時候沒有真實的loan發(fā)生，比如賺了1%，那買賣的基數(shù)是什么呢？第二張，綠框部分理解為用3時刻的mr推算6時刻的mr？
精 currency swap具體是什么可以解釋一下嗎，謝謝老師
這兩道題中提到的都是什么呀，老師上課也沒講啊...
這個security是什么...老師上課沒有講到啊..
精 老師這道題可以解釋一下嗎？notional principal是什么呀
程寶問答
金程問答
