第四題答案解釋的沒有看懂,可以麻煩老師解釋一下嗎
綠色何解
公司高管的薪酬體系中如果含有option，公司給高管option的過程就相當(dāng)于高管long了一個put option？如果行權(quán)，高管就是short position？
精 這道題為什么呀,,怎么影響的?以及利率變化了,兩者之間的差值如何變化?
FP不應(yīng)該隨著cost增加而增加嗎?這道題答案為什么選A呀
第五題可以解釋一下嗎
這個題目答案中的公式是哪里提到的?
請問一下這道題的A可以再講講嘛
麻煩再給我講一下這道題，哪兒都沒明白。
請問為什么看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是【0，S-X/(1+Rf)】，這里的X為什么要折現(xiàn)呢，S不用折現(xiàn)嗎
請問LongSwap就是默認(rèn)是支固定收浮動嗎，然后每期的payment都是固定的？
請問第15題，為什么利率不變，期貨價格和現(xiàn)貨價格是一樣的呢？按公式來說，如果利率不變，期貨價格應(yīng)該也不變..這塊沒太懂啊
請問在第15題中，為什么OpportunityCost是跟riskFreeRate相關(guān)的，而不是PVC0的一種呢
3 A beneficial opportunity created by the derivatives market is the ability toA adjust risk exposures to desired levels.B generate returns proportional to movements in the underlying.C simultaneously take long positions in multiple highly liquid fixed income securities.C選項能解釋一下嗎？
針對第8題，可以這樣總結(jié)嗎？對于long方來說是支固定收浮動，對于short方來說是支浮動收固定？
程寶問答
金程問答