老師，OTC市場為什么沒有二級市場？一級市場和二級市場都是針對的場內(nèi)交易的嗎
settlement-price是什么價格，是成交價嗎
老師，是不是只有l(wèi)ong call和short put？不能搭配反過來吧？因為long方看漲，short方看跌
swap到底是怎么定價流程？就是在T=0時，定了什么price？然后浮動利息是怎么定的，什么時候定的？
第四題不太理解。1.。我看解析說at the end of the holding period；payoff是互相抵消的，這點如何理解？2.為什么選擇C選項。這兩個點不太理解
此題說的是合約的價格，而不是合約商品的價格，合約的價格會隨著合約商品的價格而變化吧？這個題措辭太不嚴謹了吧？如果說是簽訂的合約商品的價格，那肯定是不變的
老師：對手方是：theswappaymentsarevariable?
老師：這道題可以用put-callparity解嗎？
原版書課后題29的答案A是不是錯了？
請問在為equityforward估值時（t時刻），F(xiàn)P是已經(jīng)剔除了PVD0，為什么在估值時，St還需要再扣除PVDt？ 看到一個答復：當下沒有合約買一個標的資產(chǎn)需要花St-PVDt，而依據(jù)合約花的錢需要FP/(1+rf)^T，然后做差，表示合約可以為我們帶來多少的收益/損失。 但是想說“當下買標的資產(chǎn)的不是就是花St嗎（正常邏輯St是已經(jīng)包含了未來股利的價值了）？何來減去PVDt呢”？
這道題并沒有說利率是一定上升的呀？
為什么該題中的netcostofcarry是PVB0-PVC0，而不直接是PVC0呢？
發(fā)div為什么可以使得到期日股票價格降低（為什么是減去div）；coupon發(fā)利息是怎么的影響情況和影響機制？
請問老師套利限制中，從抵消頭寸（多頭和空頭相抵消）中獲得的收益可能流動性不好，如何理解？
考試請問 執(zhí)行價格是不是就是合約中約定要買入或賣出標的資產(chǎn)的價格？
程寶問答
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