這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的公式是什么來著，有點(diǎn)忘記了
為什么不是組合C，最小方差組合不是最左面的點(diǎn)嗎？那不應(yīng)該期望也是最小的嗎
為啥我算出來不是1，老師列個(gè)式子唄
這里為什么變成每個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期不一樣了？前面一節(jié)課不是說這個(gè)有效前沿都是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)畫出來的嗎？怎么會(huì)跟不同人的不同預(yù)期有關(guān)？
Y 軸上的每一個(gè)點(diǎn)都是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？還是說只有其中的一個(gè)點(diǎn)是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
為什么會(huì)有portfolio比market portfolio表現(xiàn)好？market portfolio不是市場(chǎng)共識(shí)最好的組合嗎？
老師，這道題中，VaR的前提不也是要求收益率呈正態(tài)分布（收益率對(duì)稱），可以用來衡量Alternative investment的下行風(fēng)險(xiǎn)嗎？因?yàn)橐曨l中說Sharpe ratio要求是收益率對(duì)稱才能用，感覺VaR的這個(gè)前提更嚴(yán)格啊
對(duì)IRR的意義有些疑惑。IRR是NPV=0時(shí)的回報(bào)率，那么用IRR作為貨幣加權(quán)投資收益率，不就是代表這筆投資沒賺錢嗎？
borrow rate ＞ lend rate，C選項(xiàng)也正確吧？CML（CAL）會(huì)變成折線，折點(diǎn)就是與EF相切點(diǎn)。
market volatility 是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不是貝塔嗎？
sharpe ratio在CML一條線上的不都應(yīng)該一樣嗎？
為什么Treynor ratio for portfolios on SML 是(E(RM) - Rf？
A講過嗎
四種risk方法能歸納一下怎么區(qū)分嗎
這幾個(gè)步驟的關(guān)鍵點(diǎn)老師能總結(jié)一下嗎
程寶問答
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