P136 課件中的上漲趨勢(shì)里寫到的when the price get higher highs and higher lows是什么意思?。?
老師我對(duì)第二年現(xiàn)金流有點(diǎn)疑問，我覺得應(yīng)該加上1.4吧
這個(gè)題我有一點(diǎn)不理解，TAA的表現(xiàn)是偏離IPS的目標(biāo)，實(shí)際不就是為了獲取短期的高收益或者說市場的套利機(jī)會(huì)嗎？這里選B，不就是意思TAA的目的就是為了偏離IPS目標(biāo)，這樣不是本末倒置了嗎？
c選項(xiàng)是什么意思
老師這個(gè)Excess market return和Market risk premiun就是一回事吧，不考慮CAPM模型這倆也是一回事吧，就是叫法不同
risk management committee 在PPT那一部分??？這一部分課程上沒有細(xì)說啊？
market portfolio 的點(diǎn) 是CAL與EF 相切點(diǎn) 又稱 optimal risky portfolio 為什麼 Market portfolio 市場大盤指數(shù)呢???
為什麼要假設(shè)所有投資者都是同質(zhì)的?
老師，18題的翻譯和答案有點(diǎn)看不懂，可以講解一下嗎？
麻煩老師講解一下具體計(jì)算過程
Optimal portfolio不是EF與效用函數(shù)U的切點(diǎn)嘛？這里為什么換成了opt.cal線了？這里的意思是在mpt理論里我們已經(jīng)給定了最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置組合后與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的比率配置嗎？
Optimal portfolio不是EF與效用函數(shù)U的切點(diǎn)嘛？這里為什么換成了opt.cal線了？這里的意思是在mpt理論里我們已經(jīng)給定了最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置組合后與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的比率配置嗎？
老師視頻里講，第一期只有一股（投資的50），收益2，第一期末、第一股的本金＋收益就只有50＋2啊，所以第一期的FV不應(yīng)該是50＋2嗎，為什么成了65＋2？65明明是第二期、第二股投入的價(jià)格啊
w1是資產(chǎn)1的收益率，w2是資產(chǎn)2的收益率，又不是數(shù)量方法中的概率、擲色子所有概率相加等于1。 這里為什么 w1＋w2=1？
ppt page14 交易時(shí)間的區(qū)別上mutual funds寫了take place at the same price at the close of business，為什么要以同樣的價(jià)格交易？意思是收盤價(jià)？
程寶問答
金程問答