金程問(wèn)答
這里的總風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分別是怎么算的？
為什么不選c？
根據(jù)視頻解釋?zhuān)琁PS中的investment guidelines就是investment objectives and constraints?
老師你好 為什么F03 在這里是等于1
為什么不選擇highest expected return?
請(qǐng)問(wèn)老師在part1部門(mén)的efficient frontier說(shuō)是已經(jīng)well diversified ,也就是說(shuō)CML線上的組合應(yīng)該也是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的吧，可是為什么說(shuō)CML是衡量總風(fēng)險(xiǎn)的呢？
market和cml sml都有關(guān)系，所以market risk是用sd還是beta來(lái)衡量呢？
這題為什么選的是a Optimal risky portfolio不是cal和ef的交點(diǎn)嘛？market portfolio是cml和ef的交點(diǎn)
這道題的的選項(xiàng)A和B不是很明白什么意思。。能不能解釋一下？
老師，33，34題答案看不懂。。相關(guān)性上升不是對(duì)應(yīng)流動(dòng)性下降嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)75%是怎么算出來(lái)的？
為什么這里又有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？前面CAL與EF的切點(diǎn)又沒(méi)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
一式：E（Rp）＝W1R1+W2R2，二式：W1十W2=1，三式：6P=W161+W262，怎么推出是圖上的線？
這個(gè)是怎么來(lái)的？不是很懂
老師。。。最后這一列怎么算的？
程寶問(wèn)答
