請問是不是所有的EF, CAL, CML的portoflio都是passive investment？謝謝
Computing the internal rate of return of the inflows and outflows of a portfolio would give the: 這句話問的不是要求irr需要給定（已知）什么值么，為什么解析視頻里老師翻譯的是要求irr其實就是求什么，如果按老師翻譯的，那肯定選mwrr，但本題“would give the”，不能理解為要給定NPV=0么
請問下老師輸完一組現(xiàn)金流數(shù)據如何讓計算器恢復清零
raw return是什么意思？
老師這道題目的C選項是什么意思？邏輯不通有一點
SML線的自變量是貝塔，應變量是E(R)，斜率是E(R)-Rf??？
為什么Bate-m等于1 ？
答案不是C嗎，課件71頁
Bid-Ask Spread ---其中原理還是不明白。首先流動性較差，不是市場上股票的價格都降低嗎？那怎么買賣價差增大了？
市場組合是唯一的點，還是有n個市場組合
老師，講義上我畫問號的兩句話不理解，為什么長期投資者就是反著的，高買低賣呢
VARp=W1^2.VAR(risk-free)^2＋W2^2.VAR（risky)^2＋2 W1. W2. VAR(risk-free).VAR（risky).COR(risk-free&risky) 那么當COR=0時，就像講解里面說的。 但是當COR=-1時，因為VAR(risk-free）=0 ，那么VARp=W2^2.VAR(risk)^2 COR=1時，也是等于W2^2.VAR(risk)^2 這里面不是因為 RISK-FREE ASSET 的風險都是0嗎？ 那么公式里面的第一項和后面不是都等于0嗎？整個組個就等于risky asset的比重平方乘以風險平方嗎？
EAR 那個公式的推導過程是怎么推的？ PV（1＋4.61%）=FV---a PV(1＋EAR)^146/365=FV----b 接下來呢？這個b式是怎么推導出來的？ 還有就是EAR的公式不是等于（1＋r/m)^m-1, EAR本身不就已經是年化之后的期間收益率了？從HPR推導EAR不是很明白..
點A和點B代表什么含義
有效前沿上的A不是一個組合嗎？為什么此處是單個的風險資產，是指一個產品嗎？
程寶問答
金程問答
