老師您好，這題選B我知道是因為可以以無風險利率借錢買風險資產(chǎn)。但如果考慮CML線上optimal risky portfolio下部分的lending，這部分收益率高是因為可以把一部分錢存入銀行，所以我覺得A也對。
老師，這道題我聽懂了，但能幫我解釋一下，為什么按我們常識性的比例計算法得出的答案就不對呢，差在哪里呢： 常識性算法：ETF1: （4.61%/146）*365=11.525% ETF2: （1.1%/5）*52=11.44% ETF3: （14.35/15）*12=11.48% 反而ETF1最高，就錯了
這題得在題干中加optimal變成optimal CAL才能選B吧？
這題目的題干不是說below the global minimum variance portfolio嗎，為啥講解的時候突然就說了是這個點上方的一段
老師這三個選項我都知道什么意思，但這兩個考點不太清楚。 1. 只有open-end共同基金可以交易每股凈收益？這個不太理解 2. ETF由于投大盤指數(shù)，不能自由買賣某只股票所以沒有資本利的分布，感覺是這個意思。對于open-end和close-end共同基金，基金經(jīng)理是不是可以隨意買賣某只股票獲得資本利得分布。
請問optimal risky portfolio對應老師本節(jié)講義34-44那一頁？我在聽本節(jié)課并未留意到老師有說到，是不是我漏了？
老師，我這么算可不可以呢，不用HPR，但是把起初的定價算出來跟題目中selling price對比呢？
這道題不理解
聲音太小了
這道題不是很理解，要選的不是在全球最小方差組合下面的點嗎
老師，關于兩資產(chǎn)相關系數(shù)為1時，他們形成的投資組合的期望收益率與風險之間的關系式的推導過程可以給我看看嗎，我試著推到了一下，感覺得到的不是線性關系，謝謝
52.32和52.33如何用公式來判斷
老師，這個章節(jié)的最后一塊內(nèi)容“technical analysis theory",我看講義上有P165，但視頻沒有講。是因為這部分內(nèi)容不在考試范圍內(nèi)，不需要掌握嗎？
老師，這道題的知識點是在講義的第幾頁？或者視頻的哪個篇章？感覺視頻課程沒有講到過哎。阿姆施指標（TRIN)也沒有印象呢
53.40和53.41的risk adjust怎么理解？ m平方和jensen alpha的經(jīng)濟學含義是什么
程寶問答
金程問答
