這道題不是很理解，要選的不是在全球最小方差組合下面的點(diǎn)嗎
老師，關(guān)于兩資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，他們形成的投資組合的期望收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系式的推導(dǎo)過程可以給我看看嗎，我試著推到了一下，感覺得到的不是線性關(guān)系，謝謝
52.32和52.33如何用公式來判斷
老師，這個(gè)章節(jié)的最后一塊內(nèi)容“technical analysis theory",我看講義上有P165，但視頻沒有講。是因?yàn)檫@部分內(nèi)容不在考試范圍內(nèi)，不需要掌握嗎？
老師，這道題的知識(shí)點(diǎn)是在講義的第幾頁？或者視頻的哪個(gè)篇章？感覺視頻課程沒有講到過哎。阿姆施指標(biāo)（TRIN)也沒有印象呢
53.40和53.41的risk adjust怎么理解？ m平方和jensen alpha的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是什么
52.21無差異曲線為什么選C
老師好，正負(fù)2倍標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)應(yīng)90%概率不是正態(tài)分布的結(jié)論嗎？難道股票價(jià)格是服從正態(tài)分布的嗎？
52.37題要怎么比才科學(xué)點(diǎn)
老師請(qǐng)問，這個(gè)式子中，為什么相關(guān)系數(shù)不等于1的時(shí)候就能降低風(fēng)險(xiǎn)？并且分散風(fēng)險(xiǎn)？這個(gè)點(diǎn)沒聽懂，煩請(qǐng)老師再講解一下可以嗎 1. 相關(guān)系數(shù)是負(fù)無窮到正無窮的嗎，還是有一定的取值范圍？ 2. 如果相關(guān)系數(shù)=2的時(shí)候，是不是就會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師請(qǐng)問，這個(gè)式子中，為什么相關(guān)系數(shù)不等于1的時(shí)候就能降低風(fēng)險(xiǎn)？并且分散風(fēng)險(xiǎn)？這個(gè)點(diǎn)沒聽懂 1. 相關(guān)系數(shù)是負(fù)無窮到正無窮的嗎，還是有一定的取值范圍？ 2. 如果相關(guān)系數(shù)=2的時(shí)候，是不是就會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師好，對(duì)于某一個(gè)特定投資者來講，客觀的線和主觀的線都應(yīng)該是確定的吧，那如何保證這2條線一定是相切的呢（課程中講切點(diǎn)是最優(yōu)組合）？大部分情況下應(yīng)該是相交的吧，交點(diǎn)是不是也可以被認(rèn)為是最適合這個(gè)投資者的組合呢？
老師好，效用理論的前提不是假設(shè)投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的嗎？為什么效用理論函數(shù)中還會(huì)有A=0和A<0的情況？當(dāng)A=0和A<0時(shí)，不就不滿足前提假設(shè)，就不能使用效用理論（和公式）嗎？
老師好，請(qǐng)看我第一張截圖。我的問題是購(gòu)買ETF不就是相當(dāng)于購(gòu)買了一籃子股票嗎？那價(jià)格不應(yīng)該是股票價(jià)格的加權(quán)平均嗎？為什么在老師解釋這道題時(shí)說ETF價(jià)格是與這個(gè)基金的供求關(guān)系相關(guān)？ 結(jié)合第二張截圖的題目看，如果ETF價(jià)格中存在因?yàn)椤肮┣箨P(guān)系變化”導(dǎo)致的價(jià)格波動(dòng)，這時(shí)的“因?yàn)楣┣箨P(guān)系變化”帶來的收益算是“資本利得”嗎？這個(gè)收益需要重新分配嗎？
為什么第一期的fv=65？ 為什么第二期的pv=65*2？
程寶問答
金程問答