請(qǐng)問第26題中“payment on the underlying”為什么等同于carry benefit？這不應(yīng)該是現(xiàn)貨的價(jià)格嗎？謝謝
1、原版書P478，最上面的第二題，為什么選C？不是應(yīng)該與無風(fēng)險(xiǎn)利率相關(guān)么？futures與Rf相同的話，futures價(jià)格更高。vice versa。2、P509，39題，為何選B，不是應(yīng)該下降么？應(yīng)該選A吧？3、P509，41題，call option定價(jià)比用二叉樹定價(jià)高，這產(chǎn)生了套利？使用C＋K=P＋S這個(gè)公式算的么？borrowing是short的意思？3、P509，41題，沒看懂解釋，C＋K=fiduciary call，P＋Foward=protective put？ 對(duì)么？
11題還是不懂= =
合成option是在講義的哪一塊，如果根據(jù)put call parity的話不是還需要buying a put的嗎
這道題不知道講什么
這道題不理解，做空的話不是forward price低我可以賺錢嗎
這道是不是記講義51頁的公式即可推出？
美式和歐式的劃分好像講義上沒有？
這個(gè)好像和之前上課講的不一樣，上課講的是先滿足abc層級(jí)的利息，多余的償還a的本金然后是b最后是c，所以a有最高的contraction risk，c有最高的extension risk
b選項(xiàng)不理解
b選項(xiàng)不是應(yīng)該manage 外匯風(fēng)險(xiǎn)嘛
A選項(xiàng)麻煩解釋一下，實(shí)物交割不是可以增加流動(dòng)性嗎
你好，在遠(yuǎn)期合約的估值中，紀(jì)老師在白板上分別給了Vlong的兩個(gè)公式。請(qǐng)問在t=t的估值過程中，不需要考慮從t到T這段時(shí)間所發(fā)生的成本折現(xiàn)到t時(shí)間點(diǎn)嗎？（就如同我在圖片上用藍(lán)色的筆寫的公式那樣） 感謝指導(dǎo)！
老師可以解釋下30題嗎
Futures prices are uncorrelated with interest rates的情況下，將使得futures price和forward price相等，這個(gè)怎么理解呢？另外這個(gè)和Forward rate=Futures rate–1/2*sigma^2*t1*t2這個(gè)公式有什么聯(lián)系呢？
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