為什么標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸，就是隨著股票價(jià)格x下跌，payoff會(huì)上漲？不理解這道題怎么解的
老師，這里L(fēng)ibor是什么呀？我們在哪里學(xué)過么？
有個(gè)疑問，期貨一定沒有違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果對手方硬不履行合約呢？
老師好， 下圖中關(guān)于SWAP的題，沒太看明白。課上只講了interest rate swap，沒有提到更多，什么是notional principal, 還請幫助解析，謝謝。
asset - risk-free asset =- derivative 是這個(gè)公式嗎 那derivative前不是有個(gè)負(fù)號(hào)不應(yīng)該short么
為什么風(fēng)險(xiǎn)厭惡者對price的要求更高呢 相反喜好者對price更低
買入一張債券賣出一個(gè)遠(yuǎn)期債券，為什么當(dāng)買入的債券價(jià)格上漲遠(yuǎn)期債券因?yàn)樽隹諘?huì)loss 從而達(dá)到對沖這是什么意思
這個(gè)題不怎么明白
請問這個(gè)11.2+2+0.3是為什么，為什么都是交叉的
能解釋一下a b 選項(xiàng)嗎，還有forward price是什么意思啊
不是說forward contract 必須執(zhí)行么
c選項(xiàng)什么意思呀
out of money 不是虧錢嗎，at the money 才是不賺不虧等于0吧，內(nèi)在價(jià)值等于0，不就是at the money嗎？
請老師解釋一下equity hedge strategy 里面的 market neutral strategy 的意思？
定價(jià)公式到底是哪個(gè)啊
程寶問答
金程問答