老師 為什么期權(quán)沒到期 時間價值是正的，ov＞iv？如果時間價值是正的 那應(yīng)該iv+tv會大于ov呀？
老師，發(fā)放股利造成股價下跌，對put的value是正相關(guān)，那應(yīng)該提前行權(quán)啊，應(yīng)該選C 啊，那為啥選A ??？
老師，這道題為什么選A
老師，這道題的題干和選項(xiàng)不知道什么意思，麻煩講解一下，謝謝
老師，“C is correct. Risk neutrality, not risk aversion, is a key element of derivatives pricing, including swaps.”與另外一題解釋矛盾啊，求解釋，謝謝
老師，這道題怎么解？
老師，這道題完全看不懂，沒思路。。。。
老師，不理解選A
老師，不懂這道題為什么選C
The actual probabilities of the up and down moves in the underlying do not appear in the binomial option pricing model, only the pseudo or “risk-neutral” probabilities. 老師，這句話中的pseudo是什么意思？謝謝
為什么無風(fēng)險收益率提高 就是經(jīng)濟(jì)好 從而標(biāo)的資產(chǎn)價格提高
為什么無風(fēng)險收益率高 就是經(jīng)濟(jì)好
為什么無風(fēng)險收益率高 就是經(jīng)濟(jì)好
the minimum value和 the exercise value，這個知識點(diǎn)，老師上課沒講啊，不懂。
老師，題中的Replication到底指的什么意思？復(fù)制？
程寶問答
金程問答