39題，這道題目我也很難理解
老師好，請問R49課后題#13，這里說net cost為正數(shù)，意思不是說carrying cost大于carrying benefit嗎，那這樣根據(jù)pricing的公式，加上一個大于零的數(shù)，forward price應(yīng)該higher才對呀，可是答案為什么選A？
老師好，請問R48課后題#11，為什么cash settlement還是要獲得資產(chǎn)呢？不是補差價就好了？
這道題的算法是用的兩只基金的凈值作為管理規(guī)模，但是題干中說的80和140是一年后，扣除了管理費和業(yè)績報酬后的基金凈值，不應(yīng)該作為收取管理費的base。
這道題里面的commodity price是名義價格，還是實際價格？為什么這道題選擇B呢？
老師，請您具體講解下45題
notes上選a
當天結(jié)算，以什么為依據(jù)結(jié)算呢？？就二級學(xué)的valuation來結(jié)算吧？？？
B選項什么意思
這道題是不是應(yīng)該選C (因為期權(quán)價格=內(nèi)在價值+時間價值，而時間價值大于零，所以C)
信用聯(lián)系票據(jù)（CLN）和信用違約互換(CDS) 似乎本質(zhì)上是一回事，到底區(qū)別在哪里，導(dǎo)致起不一祥的名字
請問第26題中“payment on the underlying”為什么等同于carry benefit？這不應(yīng)該是現(xiàn)貨的價格嗎？謝謝
1、原版書P478，最上面的第二題，為什么選C？不是應(yīng)該與無風(fēng)險利率相關(guān)么？futures與Rf相同的話，futures價格更高。vice versa。2、P509，39題，為何選B，不是應(yīng)該下降么？應(yīng)該選A吧？3、P509，41題，call option定價比用二叉樹定價高，這產(chǎn)生了套利？使用C＋K=P＋S這個公式算的么？borrowing是short的意思？3、P509，41題，沒看懂解釋，C＋K=fiduciary call，P＋Foward=protective put？ 對么？
11題還是不懂= =
合成option是在講義的哪一塊，如果根據(jù)put call parity的話不是還需要buying a put的嗎
程寶問答
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