老師，四個指標那里我有個問題，雖然sharpe 和 M2Alpha寫的是適合not fully diversified，但是當well diversified的時候，由于sigma e為0，或者說rho=1，那么其實sharpe和TR只差一個常量倍數(shù)sigma m，這時候用sharpe也可以和TR得到同水平的結果呀，所以是不是sharpe和M2Alpha也可以用于well diversified？
老師，Treynor Ratio算不算也consistent with CAPM？CAPM公式變化一下兩邊都是TR
B的斜率是正的還是負，這道題目選項跟題干好像不太搭，如果按解析說的看都不用看，直接選A
為什么這里的表達不是the variance of asset1,而是要說viriance of return ,收益的方差
老師，同一方差水平，圖上標注的更風險厭惡的期望收益率更低，不對吧
A選項為什么是對的
組合波動率和組合協(xié)方差的關系和區(qū)別是什么？
一般不是用方差衡量volatility嗎？
excessive return和excessive market return不一樣對吧？excessive return是真實收益率減掉由CAPM計算出來的return對吧？
volatility是用什么來衡量，方差對嗎？
CAL和EF的切點處，的回報率和西格瑪所對應的那個資產(chǎn)，有什么投資意義？應不應該買？
他能買得起PE嗎
如果這道題改為可以做空，那么相關系數(shù)是怎樣？
這里終值減現(xiàn)值再除以現(xiàn)值計算真實收益率，為什么不考慮時間價值？
CAL和EF的切點不是說全部是有風險資產(chǎn)嗎？怎么會有剛剛說的百分之40百分之60？
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