組合波動率和組合協(xié)方差的關(guān)系和區(qū)別是什么？
一般不是用方差衡量volatility嗎？
excessive return和excessive market return不一樣對吧？excessive return是真實收益率減掉由CAPM計算出來的return對吧？
volatility是用什么來衡量，方差對嗎？
CAL和EF的切點處，的回報率和西格瑪所對應(yīng)的那個資產(chǎn)，有什么投資意義？應(yīng)不應(yīng)該買？
他能買得起PE嗎
如果這道題改為可以做空，那么相關(guān)系數(shù)是怎樣？
這里終值減現(xiàn)值再除以現(xiàn)值計算真實收益率，為什么不考慮時間價值？
CAL和EF的切點不是說全部是有風(fēng)險資產(chǎn)嗎？怎么會有剛剛說的百分之40百分之60？
這里說的有效市場等于完美市場嗎？
E(xy)=E（x）E(y)嗎？
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應(yīng)該是，兩個資產(chǎn)的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
PPT一直在晃來晃去 都看不清在講什么
為什么無論投資者的風(fēng)險偏好是什么，切點p都是最優(yōu)投資組合？如果一個投資者是風(fēng)險追求者，那CAL線不應(yīng)該是越平緩越好嗎？這樣在相同的E(R)下越平緩的CAL線有越大的方差
老師，但是DB plan不是說的類似于國內(nèi)的養(yǎng)老金支付方式嗎？那為什么會是由雇主sponsor呢？這筆錢不是在員工工作的時候從收入里扣除一部分上交最后當(dāng)退休的時候獲得定期支付的養(yǎng)老金嗎？
程寶問答
金程問答