精 老師您好！這個(gè)需要掌握嗎？謝謝
之前不是說了optimal CAL與EF的切點(diǎn)是optimal risky portfolio嘛，就是資產(chǎn)配置無風(fēng)險(xiǎn)呢資產(chǎn)的配置權(quán)重是0，那兩基金分離定律這里說是什么意思?。烤褪桥湟恍o風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，再配一些最有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合這樣嗎？具體配多少就看個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)喜好了，是這個(gè)意思嗎？
20-21題，這張表怎么看？它是協(xié)方差表嗎，能講一下20 21 題嗎
provides the least amount of risk reduction.這個(gè)還是不理解為什么選相關(guān)系數(shù)最大的，怎么理解least risk reduction?感覺課上沒講過reduction這個(gè)東西，就算相關(guān)系數(shù)最大方差大，那跟risk reduction有什么聯(lián)系嗎...
無論是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)還是市場組合，10000都是借的，為啥wf要用-10000，但wm要用+10000呢？
理解角度一： 凸性是固定收益中的一個(gè)概念，是在衡量債券價(jià)格對(duì)利率敏感性的時(shí)候用到的一個(gè)指標(biāo)。 組合科目中不涉及凹凸這兩個(gè)概念的。如果這個(gè)題目在固定收益中出，A選在是正確選項(xiàng)。 老師，請問關(guān)于這個(gè)理解角度，在實(shí)際的考試中，題目順序是打亂的吧？我是第一次考，難道考試是把十個(gè)模塊的題目都劃分清晰出題目嗎？
精 如果IC和CAL線的切點(diǎn)在后半段呢，就是比和有效前沿的切點(diǎn)更高呢，不是后面無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重為0嗎，為什么說一定有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)呢
老師您好！三因子模型需要掌握嗎？謝謝
老師您好！書中的股息率不是price-to-dividend吧？應(yīng)寫成dividend-to-price吧？ 不應(yīng)是股利÷價(jià)格嗎 謝謝
精 為什么不是C選項(xiàng)呢？credit risk是由于借款人違約未能償還而使債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)；solvency risk是由于自己財(cái)務(wù)狀況不佳而無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。二者緊密相連
老師，請問這四個(gè)指標(biāo)哪些“does not require the measure to be compared to another value”？
這題能解析的簡單點(diǎn)不，這老師說了這么多亂七八糟的也沒明白他核心要表達(dá)什么。
3支持3反對(duì)，value and growth 一會(huì)說支持一會(huì)說反對(duì)？？到底是
abc分別包括什么啊
開放式共同基金，封閉式共同基金，ETF,三者的資本利得分配情況是怎么樣的能詳細(xì)說一下嗎
程寶問答
金程問答