老師，improve a portfolio’s risk-return trade-off可以理解成：add這個asset into the portfolio后，portfolio的risk會減少，同時portfolio的return會增加嗎？
步驟一RRTTLLE和步驟二AASS具體代表什么，麻煩老師詳細列舉。
老師你好，我可以這樣理解嗎？如果我預(yù)判市場是穩(wěn)定的 那么我投資項目就可以承擔(dān)多一些風(fēng)險，反之市場環(huán)境惡化，我就少承擔(dān)一些風(fēng)險。因而這是market stability與risk tolerance的聯(lián)系。
相關(guān)系數(shù)等于-1和0，哪種情況風(fēng)險最??？
為什么市場風(fēng)險要看β而不是單個證券和市場的相關(guān)系數(shù)
老師請問：Efficient frontier是不變的 但是Indifference curve是可變的對嗎？（每個人的Indifference curve不同) ;就比如我上傳的圖一圖二分別代表兩個不同的indifference curve 要找到屬于他們兩個的optimal risky portfolio就需要分別將他們的indifference curve平移直至與EF相切找到切點是嗎?這是不是說明每個人的optimal risky portfolio都不同？
為什么CML以上取不到，那CML以下和EF之間的能取到嗎
老師，是不是在risk budgeting中做的計算，例如計算beta和senario loss等，這些計算跟risk management中基層員工做的計算相比要簡單得多？所以計算beta和senario loss等不是基層員工干的事，基層員工干的事更complex，例如做量化模型，做量化分析等？ 我這樣說對嗎？
老師好，這道題需要麻煩解答一下，有點沒太理解
精 老師好，官網(wǎng)這道題我有點沒太懂，麻煩講解
這個公式需要掌握嗎？謝謝
老師講解中，ETF的二級市場就有股票交易，就產(chǎn)生capital gain??？所以否定 了A選項??？
CML上的組合不是well-diversified portfolio嗎，他的斜率SR描述為應(yīng)用于non well-diversified portfolio 是否有誤
這個rrttllu在哪講的，前面沒有呀
CF1為什么是100不是101.4
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