為什么long FRA是支固定收浮動？支固定我理解，收浮動是為什么？同樣的為什么shortFRA是支浮動
在這里的時候說收益是馬上實現(xiàn)的，但是講題的時候又說收益是unrealized,到底是不是實現(xiàn)的？這不是前后矛盾嗎？
衍生品折現(xiàn)不是說用無風險利率嗎，這里為什么用的是結(jié)算時的實際利率
投資者通過做多股票和做空期權(quán)來構(gòu)建無風險投資組合。這個策略叫什么？這個答案為什么是復制老師？就是我分不清題目中關(guān)于LONG和SHORT的定義，LONG是買入一個股票對吧？SHORT是賣出一個期權(quán)對嗎？那怎么能從題目中看出他是賣出了一個看跌還是看漲期權(quán)呢？如果我賣出一個看跌期權(quán)，那意味著我可能是看漲的對嗎？
B1 B2 B3這里的B 是什么的的縮寫 代表什么？
這個公式是在哪節(jié)課學的，我怎么沒有印象。
protective put = C + K 而不是等于call啊，所以這個推出的什么shareholder+Debtholder=Vt根本不成立吧
老師，期權(quán)價值的上下限是啥，沒聽清楚，原因也沒聽懂
老師的講解很讓人迷惑，對利率上漲的假設(shè)也很令人困惑，而且，為什么說能夠收到浮動的利息，long
都是凈持有成本了，為什么凈成本是CB-CC而不是CC-CB
不是很懂，套利獲得的現(xiàn)金流不是在高價賣出的時候產(chǎn)生的嗎，這個時候持有期不久結(jié)束了嗎
沒懂，這個lender和borrower到底是什么？為什么MRR下降，lender能賺錢?。?？
問題中的benefit 和 cost 什么時候在括號里，什么時候在括號外
所以到底是cc?cb 還是 cb?cc呢
對于investors 就是沒有對沖的作用嗎
程寶問答
金程問答