這里的Payoff指的是什么？
如果net cost of carry是正數(shù) 是不是代表成本大於收益
老師好，這兒不用考慮貨幣時間價值嗎？如果考慮時間價值，算出來x/(1+r)，for one year，105/(1+5%)=100, PVstrike price 會等于stock price。請問如何判斷什么時候需要考慮時間價值？這兒討論的是moneyness，有關payoff，所以不用考慮時間價值嗎？ 如果是option value就需要考慮時間價值，對嗎？我這樣區(qū)分正確么~
老師好，不太理解這道題，請結(jié)合one-period binomial model知識點詳細講解如何得到excess return。
持有成本與看跌期權權的 價值呈負相關,持有成本越高,看跌期權 價值越小。這句話是對的嗎？
老師的視頻解析錯了，應該是A在B，C市場的價格都是C
外匯遠期的underlying是分母上的貨幣還是外幣？間接法下，到期時long方是買本幣，還是外幣
這里面的payoff指的是什么？有公式嗎？
這里的call-put parity 這個公式不應該使用無套利定理推出來的嗎？為什么是復制策略呢？
這是權益時韓宵老師的講解，明確指出了margin是自有資金，margin loan是抵押借來的錢，所以這里的對比不對，equity margin是equity margin loan，為什么不更正？
這題問的是at contract initiation，也是一樣的解結(jié)論嗎
老師好，在firm commitment vs. contingent claim這兒，forward contract 是linear和symmetric payoff profile；而在forward vs. futures這兒，forward是non-linear payoff profile了。為什么呢？該怎么區(qū)分和理解呢？考試的時候以哪個為標準？
這道題在書本或者課件哪一張ppt有列示呀？
Mark to market為什么不能消除違約風險？
在FRA市場中，真正擔心MRR上升的，應該是向銀行以MRR借款的借款人對嗎？他們與FRA中介另行簽署一個FRA協(xié)議，規(guī)定一個收浮動支固定的時間，這樣借款人保證了其實際借款利率過高時，能在所能承擔的fix rate之上獲得補償。
程寶問答
金程問答