金程問(wèn)答
C選項(xiàng)是如何理解的呢
A越大，為什么E（R）越低呢？E（R）=U+1/2Asigma平方，A越大，E（R）應(yīng)該越大啊
這個(gè)頭肩圖形如何理解？
老師技術(shù)分析這章在practice 里有49道題啊， 如果真的沒(méi)時(shí)間看一點(diǎn)都不會(huì)怎么辦， 這個(gè)占比會(huì)很大嗎， 之前以為不重要
只要把投資分門(mén)別類(lèi)放進(jìn)不同賬戶、不將其看作是一個(gè)整體，就是mental accounting，可以這樣理解嗎？
optimal CAL 為什么會(huì)有無(wú)數(shù)條呢？有效前沿與CAL不是應(yīng)該只有一個(gè)切點(diǎn)么？
Endowment Bias & Confirmation Bias
情感偏差
錯(cuò)選的原因：題干描述的都是一些特殊情況，也即是C
m平方alpha相對(duì)于SR的好處是不需要benchmark，但是計(jì)算的時(shí)候不還是需要已知SRm嗎，那和SR有什么區(qū)別，如果已知S Rm的情況下，不是也可以直接通過(guò)比較SRp和SRm得出結(jié)論嗎
單個(gè)資產(chǎn)，單個(gè)資產(chǎn)組合和多個(gè)資產(chǎn)組合有什么區(qū)別？
CML的縱坐標(biāo)是E(p)、SML的縱坐標(biāo)是E(Ri)嗎，也就是說(shuō)cml考察的是投資組合的預(yù)期收益而sml考察的是單一投資的收益？
hindsight bias 是什么意思呢？
這邊舉的例子是當(dāng)borrwing rate大于Rf的時(shí)候問(wèn)此時(shí)的SP和市場(chǎng)SP的關(guān)系，意思是圖2所考慮的情況都是borrowing rate??Rf，即此時(shí)的SP就等于市場(chǎng)SP嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，“分散風(fēng)險(xiǎn)”針對(duì)的難道不是指同樣的風(fēng)險(xiǎn)是分散還是集中的區(qū)別嗎？怎么會(huì)減少風(fēng)險(xiǎn)呢？
程寶問(wèn)答
