老師您好！1.yield curve為什么視為國債收益率的變動？2.無風(fēng)險收益率是名義無風(fēng)險收益率嗎？那真實無風(fēng)險收益率呢？
折價策略能不能舉個例子，和第一個被動接收有什么區(qū)別，買大白菜漲價也是需求急劇下降啊
利率變化很少時,債券價格變化也很小是吧? 繼而退出duration 變化也很小是嗎? 因為 duration = △P/p. 那么凸性和久期其實都是用來衡量利率變化對債券價格的影響對吧? 但是如果按照老師這里說的,我 ed 理解.,久期是衡量利率變化對于債券價格的變動.而凸性衡量的是利率變化對于久期 duration 的影響.這里的凸性定義是:△duration/△y, 還是(△duration/duration)/△y..好像和久期不一樣
老師，請問這兩個方差的計算公式為何不同，既然都是求方差，為啥組合的方差還要多考慮rou(音)，該怎樣理解
這個凸性不用年化嗎，1504.44/4=376.11
8小題，經(jīng)濟危機，國債價格上升，收益率下降，分析久期計算過程中也會發(fā)生變動啊，怎么會沒影響？？
confirmation bias 與 conversation bias區(qū)別是什么，怎么分辨
雖然久期和到期時間同向.但是也沒有辦法推出說久期越長,到期時間maturity一定越長吧? 只能說平均到期時間越長吧?
這里比較永續(xù),零息,折價/溢價債券的前提條件,是 y 一樣?還是maturity 一樣的條件下?
這里MAC.D 的公式好像和平均還款周期那個定義不一樣嘛
資料下載里有些文件打不開
老師，為什么這里的correlation，用COV/ STDEV去算，這里的COV要除以n-1，而有一道題的COV不除以n-1，直接拿來用
分子為什么是平方和？為什么說平方和是1-r^2？
老師這里的標(biāo)準(zhǔn)差為什么是用1-r^2來算呢？我沒看到強化段有講呢？
這個公式怎么理解？怎么得到的？
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