老師，這道題的money duration為什么是MD和50相乘呢？money duration不應(yīng)該是bond full price 乘以 MD嗎？
這里代理部分最后為什不×15%了？
為什么不是用S2 S3 S4折現(xiàn)
以前折現(xiàn)用的都是同一個(gè)r的折現(xiàn)方法是YTM法嗎？而spot rate法不同期限對(duì)應(yīng)不同的折現(xiàn)率是不是比YTM要準(zhǔn)確？
固收M2)24三個(gè)選項(xiàng)分別什么意思有什么特點(diǎn)
固收M2)10題干的債券可以詳細(xì)解釋一下嗎，以及為什么選A
老師這道題二叉樹怎么做呢？為什么我二叉樹做出來始終等于0.2/0.38呢
我認(rèn)為，期權(quán)的權(quán)利義務(wù)非對(duì)稱，所以，持有期權(quán)，只追逐高風(fēng)險(xiǎn)高收益即可，當(dāng)不利于我的時(shí)候，我可以不行權(quán)。所以選b啊？
deferred tax liability不是非流動(dòng)債務(wù)嗎，NI到CFO的三步調(diào)整第三步不是只涉及流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債嗎，為什么這里會(huì)加上deferred tax liability的15？
老師，請(qǐng)問第6小題，為啥直接默認(rèn)是revolution model,而不是默認(rèn) fair value model？ 題目只說了revolution increase, fair value model里面也有發(fā)生反轉(zhuǎn)的時(shí)候，在fair value model里gain就不進(jìn)oci而進(jìn)利潤表了
第二個(gè)題, 為什么我的理解是 resulted in reduce? 感覺更像是 因?yàn)槭裁丛蛟斐傻囊馑? 因此才沒選 oppertunity?
老師 能舉列說一下現(xiàn)實(shí)中primary dealer都是哪些機(jī)構(gòu)嗎？謝謝
老師，如果不想久期，直接這樣解題可以吧？
這里題目里已經(jīng)寫的半年期coupon=8 為什么還要除以2?。咳绻@個(gè)semiannual8%不表示半年期8%，那下面的ytm前面又有一個(gè)annual，這兩個(gè)都除以2，感覺不太合理呢。
有個(gè)問題,這里說折價(jià)債券的久期高?原因是最優(yōu)一筆占比多?但是折價(jià)和溢價(jià)債券,兩者每一期的款項(xiàng)是不同的,很難得出最尤一期一定是折價(jià)債券現(xiàn)金流占比高吧? 另外,如果按照MAC.D 定義,平均還款時(shí)間,現(xiàn)金流/債券價(jià)格, 折價(jià)債券每期 coupon 還更少,那么不是久期會(huì)更短嗎?
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