不太明白為什么FRA的價(jià)格利率圖是個(gè)曲線，老師是用損益來考慮的，但損益公式也不是個(gè)二次曲線啊？
V（long）= current futures price - futures price at the last mark- to- market time 這個(gè)公式是指每天開盤到結(jié)算中間的時(shí)點(diǎn)值計(jì)算公式吧？futures price at the last mark- to- market time這個(gè)值一般是怎么估出來的呢？
視頻里老師對(duì)c答案的解析不對(duì)
??(??,?????)=100?(100×??????(??,?????))這個(gè)報(bào)價(jià)公式來源和原理沒有介紹，只是了解一下就好么？
沒太明白，為什么期貨合約的估值，要減去futures price at the last mark- to- market time？
這里應(yīng)該先減去管理費(fèi)吧，再按照catch_up clause嗎，這樣只有18%用作激勵(lì)費(fèi)，LP分8+6.4？
FRA的long方，在實(shí)務(wù)中是怎么與中介交割固定利息與浮動(dòng)利息的差額的？
老師，這個(gè)遞延所得稅怎么算呢？謝謝！
老師 這道題是算no arbitrage price, 先算C0， C0不是call option的期權(quán)費(fèi)嗎？然后拿算出的期權(quán)費(fèi)和市場上的期權(quán)費(fèi)做對(duì)比，如果期權(quán)費(fèi)便宜過市場上的就賣出市場上的 買入合成的，是這個(gè)意思嗎？
請(qǐng)問機(jī)會(huì)成本是應(yīng)該使s0比FP小的因素吧？
不太明白第四小題，客戶為什么是定制化的需求，或者什么樣的需求是可在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化的需求呢？
Net Investment Hedge 中currency swap 和currency forward貌似也是現(xiàn)金hedge , 這里要跟CF hedge區(qū)別的話，是不是只能看交易的目的而不是使用的工具？
如果股價(jià)直接開盤到了55元以上，那不就是損失無窮大了嗎
老師您好 這里的股價(jià) 為什么是由45 - 現(xiàn)在股價(jià) 加上delta P 呢 為什么這里的股價(jià)不是跟交易所的股價(jià) （買賣撮合價(jià)格） 一致呢 他們的區(qū)別是什么
老師，在第二年之后融資租賃的ROU不是就小于Lease Liability了嗎（資產(chǎn)負(fù)債表怎么配平的？），經(jīng)營租賃的ROU就更高了
程寶問答
金程問答