關(guān)于關(guān)鍵利率久期，久期為什么會(huì)變化呢，它不是債券價(jià)格對利率的敏感度么，不管delaY是不是平行移動(dòng)，它不都是一個(gè)自變量么，它變了應(yīng)該變得是債券價(jià)格呀，為什么久期也會(huì)跟著變呀
老師，您好，請問能幫我解釋一下A選項(xiàng)add-on rate的意義嗎？
最終支付的是全價(jià)，為什么做市場報(bào)價(jià)是凈價(jià)
經(jīng)濟(jì)增長為啥是定量因素呢？不太理解，還有另外兩個(gè)定量因素也不太理解。像是定性因素啊。老師可以幫忙解釋一下嗎？
這里說 YTM 可以作為一個(gè)要求回報(bào)率,或者到日收益率. 我的理解,如果是已經(jīng) YTM和現(xiàn)金流,求債券估值,這個(gè)時(shí)候,YTM 應(yīng)該是作為要求回報(bào)率作為折現(xiàn)率解釋對吧? 如果是已知債券價(jià)格,和現(xiàn)金流,求 YTM,應(yīng)該是作為到日收益率來解釋對吧
這個(gè)題目跟這一章節(jié)好似沒什么關(guān)系吧 感覺題目考的有點(diǎn)突兀哦
永續(xù)債券的久期公式是（1+y）/y，久期是加權(quán)平均回款時(shí)間，假設(shè)收益率y是0.1，計(jì)算出來麥考利久期是11，是不是意味著投資這支永續(xù)債券，11年就回本了？
為什么coupon rate越高的再投資風(fēng)險(xiǎn)越大？按說每期coupon越大不是面臨的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該更小嗎？
Zspread為什么不能用公司三年期債券的YTM-三年期的government Spot rate?這個(gè)不是它的公式嗎？
carrying value這是什么意思，是最后拿到的錢減去期初購買所花的錢嗎？？
5小題，為什么說凸性越大，組合表現(xiàn)越好，不是應(yīng)該越小越好嗎，這樣價(jià)格變動(dòng)的幅度就小，受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響就越小啊
此處，右上角最后一步計(jì)算，題目中給出半年一付，求出的結(jié)果乘以2等于一年一付的麥考利久期??？如何理解除以2的邏輯？
不是couon rate越小，duration越大嗎，為啥不選4.5%那個(gè)
這個(gè)investor cf怎么算的??？
是不是凸性越大越好，久期越小越好
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