請問第11題的A和B錯在哪里了？
美式期權(quán)是不是總應(yīng)該比歐式期權(quán)貴？因為有更多的行權(quán)權(quán)利。
第43題，他問的不是Interest rate 與Future price 之間的關(guān)系嗎？
最后這個人是賺了320$對嗎？投入的280只是放在賬戶里防止違約的，不算成本，到期會收回來吧？
勞駕，covered call這方面的內(nèi)容在哪里？
老師好，這道題還是不太理解。這幾個選項是怎么合成一個 long position的
這兩頁老睡上課沒講
老師 請問這道題是怎么合成的 有依據(jù)的公式嗎 我找不到是哪個公式
我學(xué)完equity那部分了 但是不太懂這里為什么說是inflow。然后這個interest paid是說存在賬戶里有interest嗎？還是說我需要給別人發(fā)interest？
請問美式和歐式區(qū)別在哪？歐式可以提前行權(quán)？
請問這個例子的settlement是在90天，收益是在270天取得嗎？
視頻說這是基于風(fēng)險中性概率的思想，和股票真實上漲下跌無關(guān)，那平時我們通過二叉樹算出來的不是真實情況咯？
如果求payoff怎么算？
互換的PRICE是合約中的固定利率，還沒太理解，就是swap合約的價格就是互換中固定利率的價格，就是現(xiàn)金流折現(xiàn)為0算出的固定利率。而互換中浮動利率就是互換雙方之前給定的浮動利率嗎
為什么選A 答案就是重復(fù)了一遍 沒說清楚
程寶問答
金程問答