option的定價與forward有何區(qū)別，是對期權(quán)費定價還是標(biāo)的資產(chǎn)？option的payoff就是定價嗎？
option與forward估值有何區(qū)別：1.option估值是對期權(quán)費估值還是對標(biāo)的資產(chǎn)估值？2.option時間價值如何量化計算？3.內(nèi)在價值計算為何沒有類似forward的折現(xiàn)計算？
這道題求pvb0、還有fp以及估值，那個T是怎么來的？不應(yīng)該是150-45=105、365-150=315、365-70=295嗎？
forward的價格計算為何不包括貨幣時間價值，以母雞理論為例，期初購買一只雞花費100元，1年后按市場利率計算fv？還是說因為實際上簽訂合約時，short方并沒有現(xiàn)金流的支出，因此不用計算？
我記得紀(jì)老師在課上針對美式看漲期權(quán)寫過一個結(jié)論：“不分紅的美式看漲期權(quán)不會提前行權(quán)，只有分紅的美式看漲期權(quán)才會提前行權(quán)”。這道題說“paynodividends”沒有股利分紅，則不會提前行權(quán)，optionvalue應(yīng)該還等于intrinsicvalue+timevalue，和持有到期一樣都是marketvalue等于optionvalue啊。為什么經(jīng)典題這里的老師說“美式看漲期權(quán)”執(zhí)行都是提前行權(quán)呢？
想問下,遠(yuǎn)期合約forward不是和一般的金融產(chǎn)品不一樣嗎?那么equity的forward是個什么概念?還是股票嗎?還是未來的股票?
衍生品產(chǎn)品的買賣雙方，是否就是如果買的乙方虧了，賣的一定賺，或者賣的一方虧錢了，買的一定賺。這個說法成立嗎？
強行平倉是啥意思？如果end_balance=0如何平倉
請問Put call parity 只考慮payoff的情況，為什么沒有考慮profit的情況？ payoff相同，但是premium不同導(dǎo)致profit不同
所有的衍生品都是零和游戲嗎？？
老師這個沒有實際的loan發(fā)生是啥意思？雙方不是有利得利失嗎
FP不應(yīng)該隨著cost增加而增加嗎?這道題答案為什么選A呀
這道題三個選項可以分別解釋一下嗎？還有A選項中說的timing是指什么？
老師，trader是指在交易所任職的工作人員(交易員)，還是指衍生品投資者？
老師，這道題C選項，如果有大量交易不就會導(dǎo)致價差逐漸縮小，就沒有套利機會了嗎？
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