swap 的 price = 固定利率的價(jià)格？沒理解，比如我說我拿5%固定換 libor ＋ 250bp 換3年 半年換一次？等于我理解是個(gè)半年計(jì)息ytm = 5%的 零息債嗎 的 PV嗎？
老師，21題的Ａ？
歐式期權(quán)深度in the money，越到期咋價(jià)值越大？
選項(xiàng)里的optimal是什么意思？
259-11 老師 第11題為什么不是spot price？
libor，是add on rate=(FV-PV)/PV，我不理解libor和add on rate有什么關(guān)系？
50題請(qǐng)老師講一下，不知道怎么組合公公式的
A說的是兩個(gè)資產(chǎn)？不同的資產(chǎn)，定價(jià)不同，也不能套利吧，同一個(gè)資產(chǎn)在兩個(gè)不同的市場(chǎng)具有不同的價(jià)格，才可以套利吧？
請(qǐng)問是不是當(dāng)價(jià)格下降的話，買方就會(huì)出現(xiàn)違約的情況，而short方就有對(duì)應(yīng)的credit default risk？
那意思就是B C對(duì)于美式歐式的影響 變動(dòng)是一樣的
這道題 和美式期權(quán)，歐式期權(quán)有關(guān)系嗎，答案會(huì)有什么不一樣啊
if an asset is difficult to sell short in the market, owning it may convey benefits in circumstances where selling the asset is advantageous. 這句話怎么理解。
老師好！請(qǐng)查看如下題目： An investor purchases an equity call option priced at CHF3 with an exercise price of CHF41. If at expiration of the option, the underlying is priced at CHF38, the profit for investor's position is closest to: A. -CHF6 B. CHF0 C. -CHF3 正確答案是C，因?yàn)轭}目中問的是Profit。如果是Value，是不是就是0？謝謝!
43題麻煩解釋一下為什么選b
老師，能解釋一下第八題的b選項(xiàng)嗎，謝謝！
程寶問答
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