折現(xiàn)率，可不可以用6%/12？然后三次方？我是這樣算的，結(jié)果和答案最接近就選了這個，不知道這樣是否可以？
C 選項：買入target（被收購方股價會上漲）賣出acquirer（收購方股票傾向于下跌），這不屬于套利么？
P8-9 short put為何收益和損失是有限的呢？
P2-8講義，為何標(biāo)的資產(chǎn)價格P上升，利率r就上升呢？前面的學(xué)習(xí)中不是說P和r是負(fù)相關(guān)嗎？
P6-10的講義，為何打印的教材里沒有？
請問如果題干中沒有特別說明，則默認(rèn)為是在long position的條件之下是嗎
B選項，如果考慮成本的話，超過了也不一定會盈利吧
asset - risk-free asset =- derivative 是這個公式嗎 那derivative前不是有個負(fù)號不應(yīng)該short么
這道題是不是應(yīng)該選C (因為期權(quán)價格=內(nèi)在價值+時間價值，而時間價值大于零，所以C)
這道題跟我圖片的這一道題都是算遠(yuǎn)期合約的定價，為什么計算公式不一樣呀？
不是說套利因為不承擔(dān)風(fēng)險，所以沒有初始投資，為什么The way of arbitrage: sell high, buy low.
老師您好，請問我怎么用可以帶進(jìn)考場的德州計算器算出（1+6%）的0.25次方?
這里用于折現(xiàn)的Rf不需要去年化嗎？
那么1時點的 V swap到底怎么算？
如果net cost of carry是正數(shù) 是不是代表成本大於收益
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