第六題MRR 1月1.2%是年化利率嗎
為什么期貨價格下降，保證金賬戶會下降？
Net Investment Hedge 中currency swap 和currency forward貌似也是現(xiàn)金hedge , 這里要跟CF hedge區(qū)別的話，是不是只能看交易的目的而不是使用的工具？
老師 這道題exercise price是16000，成交時不是按16000成交嗎 16000是執(zhí)行價格，為什么是成交價格是16500？
老師，這句話麻煩解釋下是什么意思？而且這里的yield具體指什么？
這題會不會給一個相反的 就是從一個因素考量 是option2好，從另一個因素考量，是option1 好，如果是這樣 該怎么？
如果是負(fù)相關(guān)，如何推理？
這題可以理解為Underlying的價格就等于期權(quán)的執(zhí)行價加上期權(quán)費的103。 forward就是100。沒有其他費用。 所以forward的價格小于Underlying？ 老師，這么理解對嗎？
期權(quán)估值中的time value實際相當(dāng)于是剩余期限投資者不投這個期權(quán)，轉(zhuǎn)投無風(fēng)險資產(chǎn)的機(jī)會成本對吧？
ABC分別用于什么場合
老師你好，我之前理解的in the money是the price of the underlying is greater than exerecise price.請問the value和the price對于underlying 是一個意思嗎？
option是什么
所以價值為零是說明美式期權(quán)已經(jīng)在到期日前行權(quán)了？
期貨合約的結(jié)算,是不是不存在合約到期日結(jié)算啊?不是逐日盯市嘛?應(yīng)該每日都結(jié)算吧?
為什么這道題要減掉股利，比如第一問，S0＝150不是包含S(T)和三個1.25公共折現(xiàn)的結(jié)果嗎
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