金程問(wèn)答
那put option 的timevalue是不是應(yīng)該是負(fù)的
基礎(chǔ)題第九題，麻煩老師解釋一下解題思路可以嗎？謝謝！
將rf視為一種持有成本，如果carrying cost越高，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格越高，看漲期權(quán)的價(jià)值越高 但我認(rèn)為Rf是機(jī)會(huì)成本？不知rf是機(jī)會(huì)成本，還是持有成本？
future price是不是未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？如果是，為什么會(huì)和利率也就是折現(xiàn)率有三種相關(guān)性關(guān)系？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)麻煩老師講解一下？
老師，這是上次一個(gè)老師回答我的，我還不太明白的是為什么short bond的圖像是x軸下一條水平線，還有y軸代表profit是嘛
有個(gè)問(wèn)題，選項(xiàng)b中interest rate swaps不是題干中說(shuō)的forward commitment?。?
這里為什么A付B 只有LOBOR?不應(yīng)該是LOBOR＋0.3嗎
和相同的對(duì)手方進(jìn)行相同價(jià)格的反向遠(yuǎn)期合約怎么可能？對(duì)手方本來(lái)能獲利，怎么會(huì)愿意又反向交易回去？不是閑的沒(méi)事陪你玩嗎？
32題，為什么要用stock price要用forward price? Forwand price為什么這么計(jì)算？
老師好！關(guān)于Forward，F(xiàn)utures，F(xiàn)orward的疑問(wèn)如下： Forward和Swap： no payment at the inception；而期貨在剛開(kāi)始的時(shí)候是沒(méi)有價(jià)值的，但需要存入initial margin在clearinghouse，是這樣嗎？謝謝！
3×9fra的3×9是什么意思？fra是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)是不是在forward commitment下的contracts是等價(jià)的合約，所以起初的value都是0。而contingent claim下的合約（CDS,option）買(mǎi)方都需要事先支付一筆費(fèi)用，導(dǎo)致起初的value都為0？
31題老師沒(méi)講過(guò)？膠片也沒(méi)有啊
請(qǐng)問(wèn)這題答案，資產(chǎn)的折現(xiàn)期用的90/365，為什么不是360天？ 一年什么時(shí)候應(yīng)該用360天，什么情況下用365天？
這道題是不是應(yīng)該選C (因?yàn)槠跈?quán)價(jià)格=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，而時(shí)間價(jià)值大于零，所以C)
程寶問(wèn)答
