這道怎么理解？
老師27題FP是skrike price還是underlying price？
第164題，binomial model中不是說不應(yīng)該考慮實(shí)際概率，實(shí)際波動(dòng)率嗎。不是應(yīng)該選C嗎？
老師，請(qǐng)問題目中說的遠(yuǎn)期 provide linear payoffs是什么意思呢。哪些衍生品是linear的,哪些不是呢？
選項(xiàng)C：compounded forward price是什么意思呢
老師 在固定收益里面 講的是：下層面臨 extension risk 上層面臨 prepayment risk。為什么這道題里面是下層junior先接收償還呢，不應(yīng)該是 由上到下償還嗎 然后 senior tranche面臨 prepayment risk， junior tranche面臨 extension risk。 請(qǐng)老師幫忙分辨一下，謝謝
請(qǐng)問這題還怎樣理解，謝謝
能在仔細(xì)講講FRA和interest rate swap的區(qū)別嗎？
老師，這里零時(shí)點(diǎn)不是已經(jīng)把低價(jià)買入的高價(jià)賣出了嗎，為什么還會(huì)在一時(shí)點(diǎn)收到本金的償還？還有這題是以bond舉例的，其他的金融產(chǎn)品也適用嗎？
老師，這兩道題一個(gè)說杠桿是金融危機(jī)蔓延的原因，一個(gè)說杠桿不是導(dǎo)致金融危機(jī)的原因，這里是否矛盾？
請(qǐng)問這道題的考點(diǎn)在哪啊 上課哪里有提到啊
AB怎么錯(cuò)了？？
老師這個(gè)方法是為了鎖定一個(gè)固定利率嗎，那如果最后借款時(shí)浮動(dòng)利率低于固定利率，是否意味著虧損？
請(qǐng)問42題該怎樣理解？
derivative 3：老師，這道題幫忙解釋下，謝謝，結(jié)合put-call parity沒看懂
程寶問答
金程問答