老師，這里沒理解為什么假設(shè)利率和期貨價格是負相關(guān)的時候，S和FP是同漲同跌的？
第二句講的是time value之間的比較吧，不是time value/總value 比值之間的比較吧
老師請問在買賣權(quán)平價關(guān)系中，信用買權(quán)書上定義當Sr
?？?題目：a fiduciary call expires in the money, the payoff is most likely equal to the market value of the asset。我能理解為fiduciary call行權(quán)時，如果out of money就需要用bond進行payoff，如果in the money，就payoff行權(quán)價格+期權(quán)費就可以了？課程里只說到C+K=P+S怎么組配置合，沒注意到和payoff還有掛鉤，所以不是很明白題目想考察什么，以及評價公式和Payoff的關(guān)系
為什么這道題選A呢？
請問老師說的6大點中（Payoff，Moneyness,IV&TV,Facots,Put-callParity,二叉樹，那幾個是算Option的Valuation,哪幾個是算Pricing？
那個期權(quán)價值影響因素的表格的最后兩行都是用FP的公式解釋的嗎
這里的protective put，怎么加上了一個forward？
老師，可以麻煩你解釋一下這兩題嗎？
老師您好，option price=option premium=一開始long方付給short方的錢嗎？為什么是more volatie？
為什么看跌期權(quán)合約是多頭，為什么風(fēng)險敞口是空頭呢
交易者為什么會要求expand price limit，這是什么情形，請老師解釋一下？
老師，請解釋一下A選項
In a declining interest rate enviroment,Compare with a CMO class A tranche, Class C will be repaid A 早， B 一樣 C 晚 為什么C不對？ 即使提前償還不是應(yīng)該先給A層級還嗎
頭寸是什么意思，對應(yīng)英文單詞是什么？
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