ckps是恒等于吧.無論任何時間段.所以這里有個問題.t是哪個時間點？如果c ps都不變，時間點t變化、也不相同吧？還是說cps都是指同一個時間點t看，k的折現也是折現到同一個時間點t.
為什么市場利率負相關，對long方是不利的.雖然再投資，但是遠期要到到期日才能拿出，遠期也沒有再投資的概念吧，我的理解就算利率下降，期貨拿到錢進行再投資總比遠期不投資賺的多吧！
CDS credit spread相當于保費對吧?但是不是以金額來表示,使用信用利差來表示是嗎?Contingent payment upon credit event是違約時賠付的錢,是事先確定的對嗎? Contingent payment upon credit event 與 CDS credit spread有關系嗎?
這里的說價格下跌是指期貨價格下跌是嗎?也就是期貨合約的市場價格對吧? 非標的資產的現價,而是站在當前時點,標的資產在未來最合理的交易的價格 下跌是吧?
A是什么意思
這里issuer 是指發(fā)行者?還是機構投資者? 機構投資者更會做套期會計,個人投資者不太做是嗎? 套期會計和套期保值是一個意思嗎? 一般都是機構投資者才做套期會計/套期保值嗎?
期權合約是場內交易還是場外? 是否有違約風險? 是否是標準化的?
杠桿為什么是兩千多倍啊，不應該是2212÷61.88嘛
反向合約法沒有看明白，分子兩個數據的差值代表什么？T時刻的值？再折現到t時刻算價值。謝謝
老師，這道題答案沒有解釋，麻煩您解釋一下怎么算得，謝謝！
題目里Equation6是什么意思
投資者不關注對沖，但綠色部分investor不是有對沖目的嗎？
credit derivative 和 CDS 的關系是什么
這里的f2,f3并不是之前遠期利率合約里面提到的 1x2 FRA, 2x3 FRA是吧? f2和f3是市場利率,而 FRA 是計算預估出來的是嗎?
Module 7-Practice Problems-Question 1-C選項對應第3點，請問這個知識點在書上第幾頁？Both a receive-fixed and a pay-fixed swap counterparty will face an initial swap contract value (ignoring transaction and counterparty credit costs) of zero.
程寶問答
金程問答
