這題最正確的應(yīng)該是代表性偏差吧？
Jensen’s-alpha就是證券特征線？
這里的ETF的annualizedrate指的是什么?HPR嗎?還是EAR?老師能否梳理下:HPR,YTM,EAR,APR的區(qū)別?
老師，那通過SML計(jì)算出來的Ri，為什么不在CML和CAL上呢？
a b c三個(gè)選項(xiàng)分別是什么意思 為什么選c
我沒理解為什么其他兩個(gè)選項(xiàng)不能選?。?
請(qǐng)問risk aversion=2就是A等于2嗎？還需要區(qū)分是risk seeking還是riskadverse嗎
為什么組合管理從這一課開始就沒上課視頻？
老師好，第三小題如何算出答案，A為2的話不是只有investment 1的utility才是正數(shù)嗎？謝謝
這道題有視頻講解么，答案沒看明白
老師， A 選項(xiàng)為什么不正確呢，為了獲得套現(xiàn)，短期偏離IPS。這不就是TAA嗎？ 謝謝
無論是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)還是市場(chǎng)組合，10000都是借的，為啥wf要用-10000，但wm要用+10000呢？
真實(shí)收益率的精確算法在哪里有講呀？只記得Rn=Rr+inf.這個(gè)有講
為什么不選B?我的理解是，追求風(fēng)險(xiǎn)的投資者的收益來源于風(fēng)險(xiǎn)，所以無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不能給風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者帶來任何收益，所以選b。我的想法錯(cuò)在哪？
mctr的全稱以及意義是什么請(qǐng)解釋一下
程寶問答
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