金程問(wèn)答
B選項(xiàng)能詳細(xì)解釋一下嗎
我可不可以直接思考correlation更大說(shuō)明相似性增加，分散風(fēng)險(xiǎn)的能力減弱，所以組合的波動(dòng)性增加？
為什么位于cml下方就是不夠有效？能否具體解釋
還是不太懂這道題的c選項(xiàng)含義。ab選項(xiàng)是因?yàn)镈B和DC不能進(jìn)行比較嗎？
題干里的 真實(shí)收益率15%在題目里也叫Expected return of UG ，這個(gè)跟我們通過(guò)CAPM模型要求的期望收益率怎么區(qū)分呢？
從圖像來(lái)看，應(yīng)該是圖像反映出來(lái)的是concavity吧？
精 老師，Optimal CAL線是Risk-Free-Asset與有效前沿的切點(diǎn)形成的射線，按理說(shuō)這條線只有一條。為什么會(huì)說(shuō)每個(gè)投資者都有不同的Optimal CAL線呢？每個(gè)投資者的這條線不都是Risk-Free-Asset與有效前沿的切點(diǎn)形成的射線嗎？怎么會(huì)不一樣呢？
老師，paired correlation是指什么？
流動(dòng)性差，成交額低了，拿到的commission不是也少了嗎
請(qǐng)問(wèn)風(fēng)投為什么不對(duì)？
第一個(gè)是hindsight也太勉強(qiáng)了吧，也沒(méi)用體現(xiàn)出是事后諸葛亮啊。
riskgovernance和riskmanagement有什么區(qū)別。
精 這樣理解是不是也對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題為什么得用復(fù)利呢？在考試中怎樣判斷是用復(fù)利還是單利？
為什么不選b呢 quantify 不是在infrastructure里的嘛
程寶問(wèn)答
