老師，問下，像這種題目，如何判斷是用CML公式還是用CAPM公式呢？47題和48題
請問老師 COV = sd1*sd2*correlation of 1&2， 如果correlation等于-1，為什么cov會等于0？如果correlation為0，COV=0？
為什么落在SML線下方的點是被高估的？
110題，SML的斜率不是β嗎
百題11 為什么這個題的twrr用17年的190-170 兩個都是購買股票 現(xiàn)金的流出 也沒寫收益是多少 到17 年應(yīng)該手上有兩個股票 而不是 第一個股票現(xiàn)在漲到190 這190是新購買啊
Q70 的C能解釋一下嗎
老師，問下，這個cal與ef切點，一是在ef上，所以滿足cf上兩個特點，其中一個特點就是只有風(fēng)險資產(chǎn)，但是同時這個切點也在cal上，cal上又是風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的組合。那這個不是矛盾的么？
第三題，investment company屬于哪類investor呀？mutual fund嘛？然后non life insurance company是不是比life insurance company的 liquidity needs要??？
對于一個人來說，無差異曲線不是確定的嗎？那怎么能保證IC會和EF相切呢？完全有可能是相交而非相切
TWRR 和MWRR 哪個是衡量股票能力哪個是衡量基金經(jīng)理的能力呢
請問為什么說B是lending portfolio的特征而C是borrowing的特征?
這里C的return expecation是E（R）么？為什么說這兩個組合的期望收益率一樣
這里C選項是怎么看出來為公司高層提供支持的呀？
計算twrr時是要假定所有的現(xiàn)金分紅都被重新投資的，為什么計算第二期持有期收益率期初值時不加上第一期期末的2塊錢紅利？
不好意思，不太明白這個題，asset classes也不太理解，麻煩解釋一下
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