構建portfolio 不就是為了分散風險，而分散風險的話一個portfolio里面資產之間的相關性不應該是低的嗎？這題為什么反而是更高呢？
為什么要平移以后才能比較呢？不能直接比較嗎
老師，組合百題進階的第十題聽不太明白，就是聽完還是不知道為什么。麻煩老師展開具體講解下，謝謝！
老師，您好，這里E(R)=U＋1/2 Aσ2 如果investor A的厭惡系數(shù)小，就是A是小的，然后investor A 的E(R)就小，同理investor B 的E（R）高的，這樣理解為什么錯了，
老師，這里聽完講解仍不理解，麻煩老師再講講，謝謝！
有點暈，為何這里不是optimal portfolio
這里是視頻22分鐘的時候，請問老師這里標準差和beta的區(qū)別是什么？
還是不太明白，為何他在上方就是投資optimal risky portfolio是權重超過100%，而且以無風險利率借債，麻煩老師說一下
老師，44題如何解答呀？
Q76 - 為什么B不對呢
這個a few large investment 怎么理解呢？A和C為什么不對呢？
夏普比率應該使用實際return是嗎？為什么公式每次都寫作expected return呢？
第六題，我算到cf2，不知為何要算cf3，同時我對于cf3的計算方法不太理解，麻煩講解一下
老師，第四題，我對于給出的答案，表示不理解
credit risk屬于financial risk，solvency risk屬于non financial risk，這兩者有什么區(qū)別呢？不都是可能違約風險么？
程寶問答
金程問答
