金程問(wèn)答
這里算表里有多少個(gè)協(xié)方差，為什么是n平方個(gè)，對(duì)角線下面的那一半不是和上面的那一半重復(fù)了嗎，不是只用算上面的那一半嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)能不能直接說(shuō)CML其實(shí)就是optimal CAL呀? Market portfolio 和 optimal risky portfolio是一樣的吧？
講一下第七題兩個(gè)的區(qū)別
講一下這道題
這題不是很明白 容易選-1
這道題a錯(cuò)在哪里，凸性是笑臉 風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)越高，凸性越明顯
為什么在計(jì)算NPV的時(shí)候I需要輸入10？
我想問(wèn)一下，我們做asset allocation 的時(shí)候，目標(biāo)其實(shí)是不是就是讓sharp ratio達(dá)到最大？那么cml線上的組合，是不是就是達(dá)到了這個(gè)目的？
Rf和P以及新組合三個(gè)點(diǎn)構(gòu)成的這條線不是之前學(xué)過(guò)的某條線吧，比如不是CML線吧。而且這條線斜率是夏普比率的推導(dǎo)我下面寫(xiě)的對(duì)嗎？
年化利率等于半年期利率的2倍，是對(duì)于單利復(fù)利都成立，還是只對(duì)于復(fù)利是成立的呢？
老師，市場(chǎng)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？M square公式里有市場(chǎng)的方差，但前面一直學(xué)的市場(chǎng)組合是完全分散了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，這里有點(diǎn)沒(méi)想明白市場(chǎng)的方差里包含非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
請(qǐng)教上面圖形中的第二題的一些概念問(wèn)題： CML上的點(diǎn)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和充分分散的M做組合，那么就意思這個(gè)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是充分分散的。想問(wèn) 1.風(fēng)險(xiǎn)充分分散是意味著總風(fēng)險(xiǎn)＝0還是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)＝0？ 2.如果在cml上的點(diǎn)無(wú)論在市場(chǎng)組合左邊還是右邊是否因?yàn)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有分散（總風(fēng)險(xiǎn)已分散）是否意味著造成他們收益率不同也是因?yàn)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致？
老師 我總書(shū)記選比對(duì) 高度 還是低估 在線上就是低估 在線下就是高估是嗎？
為什么不和有效前沿切
貝塔為什么衡量market risk了？貝塔不是衡量組合收益相對(duì)市場(chǎng)收益嗎？謝謝！
程寶問(wèn)答
