老師，A中的“the sanme direction as the direction of the trend”的意思是不是說本身股票處于上漲趨勢(shì)，同方向就是說ROC是從負(fù)數(shù)慢慢變大，穿過0變?yōu)檎龜?shù)；或者本身股票是下跌趨，同方向指的就是ROC從正數(shù)下降穿過0，變?yōu)樨?fù)數(shù)？
老師好，視頻里面再算beta的時(shí)候說是用的最小二乘法，能不能說明一下最小二乘法？
老師，EF上的那些有效組合是不是只含有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)=0(因?yàn)橐呀?jīng)完全分散化了)
為什么投資是現(xiàn)金流入不是流出呢
所以這道題和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)嗎
不是很明白，針對(duì)到一個(gè)人的無差異曲線，如果移移移，移到最高，那他的u不就變了嗎？
為什么是below
老師這個(gè)我在一個(gè)介紹資產(chǎn)管理的文章上看到的：Given the ability to lend or lever, the decision on the optimal mix of risky assets and the decision on the amount of risk to take are separable. Furthermore, this optimal mix of risky assets is the same for each investor.7 Given no ability to lever, the optimal mix of risky assets can be different for different investors, although construction of the set of efficient portfolios and the choice of which efficient portfolio to hold can still be separated. 我不明白為什么在有杠桿的情況下，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合對(duì)于每個(gè)投資者來說是相同的；在沒有杠桿的情況下則是相反的？
請(qǐng)問這道題解析中算CF1為什么只是-100而沒考慮利息呢？還有CF2題目中也沒有說賣出為什么可以算現(xiàn)金流呢（并且把利息算在里面了）
怎么看出來是condition
老師，risk policies&processes是風(fēng)險(xiǎn)治理的一項(xiàng)內(nèi)容嗎？
老師，CAL和EF切點(diǎn)稱為最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合，想問下這個(gè)點(diǎn)所代表的投資組合中無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重為0？
老師，請(qǐng)問這個(gè)題還能有別的方法再講講嗎？ 不太明白。我按照自己列的這個(gè)公式算，想算出每一天的利率，再乘以365次方，但是不對(duì)，x算出來為負(fù)值。請(qǐng)問哪里錯(cuò)了呢？
老師好，關(guān)于MWRR 請(qǐng)問這題選什么？ 選C可以嗎
老師，銀行對(duì)于違約概率高的客戶發(fā)放貸款時(shí)額外多charge的spread是屬于風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移還是風(fēng)險(xiǎn)的shifting
程寶問答
金程問答