請問老師在part1部門的efficient frontier說是已經(jīng)well diversified ,也就是說CML線上的組合應(yīng)該也是充分分散風(fēng)險的吧，可是為什么說CML是衡量總風(fēng)險的呢？
聲音太小了
老師第9題為什么說市場下行，corr↑，這兩個有什么關(guān)系嗎？ 為什么corr↑分散效果差？corr=-1到1，-1好，還是1好？
這個題講解就是錯的啊，indifferent curve的公式應(yīng)該是Er為縱軸那B選項就是對的風(fēng)險偏好就是斜率negative為什么不更正？？題目講解直接就說斜率應(yīng)該是positive誤導(dǎo)我
這里所謂的降低風(fēng)險就是出現(xiàn)任何情況一正一負(fù)最穩(wěn)妥么？
這題的beta不也是從資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，市場標(biāo)準(zhǔn)差和rho相關(guān)系數(shù)一起算出來的么？為什么不能選a呢
41題weight不應(yīng)該是20/30和10/30嗎，為什么倒過來除并且還有負(fù)號
這是什么知識點(diǎn)
這頁P(yáng)PT里面的downside risk VaR，完全沒有講呢？
downside risk都有什么
老師可以解釋一下SML線的斜率為什么是market risk premium ？CML線的斜率為什么是market portfolio sharpe ratio ？另外CAL線的斜率又是什么？
An investor with an investment horizon of six years buys a bond with a modified duration of 6.0. This investment has:A.No duration gap.B.A positive duration gap.C.A negative duration gap. 這個題為什么答案會是A呢？投資期限是6年，修正久期6.0怎么說答案也是B吧？辛苦答疑老師了
什么樣的限制屬于legal and regulatory constraint
Q86, what’s is the formula for required rate of return and how to calculate?
組合Q81,為什么不選C，公司破產(chǎn)，償付能力出問題，不也容易違約嗎？ A是怎么聯(lián)系在一起的
程寶問答
金程問答