金程問(wèn)答
為什么risk aversion越高，optimal portfolio，low expected return low risk？謝謝！
老師，這道題的below是什么意思呢？我以為在M點(diǎn)下方...
進(jìn)階題 Q6 老師 ，題干里，表格中standard deviation的difference是6.25，這是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？ portfolio 1的standard deviation是15.50，portfolio 2的standard deviation是15.75，15.75-15.50=0.25
老師您好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目中expected return less than risk-free rate, 不是應(yīng)該后面要>0 才會(huì)使得后面的式子更大嗎
請(qǐng)問(wèn)79題這個(gè)考點(diǎn)中幾個(gè)有啥區(qū)別嗎
請(qǐng)問(wèn)75題里面求風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為何不是用RM-RF，是用除？
rebalance的意義究竟在哪里？在例子中如果stock表現(xiàn)不好，導(dǎo)致權(quán)重下降，那么是不是本身就不應(yīng)該set target 的weight = 60%。你越increase weight，不是越虧損 hhh
在SML先上方的點(diǎn)代表真實(shí)價(jià)值高于理論價(jià)值，可是為什么時(shí)低估要買(mǎi)入呢
請(qǐng)解釋一下risk budgeting，謝謝！
請(qǐng)解釋一下risk infrastructure，謝謝！
突然冒出來(lái)阿爾法，有點(diǎn)蒙
這道題是百題里的為什么選b呢謝謝
A stock with a beta of 2.0 is selling for $25 and will pay a $1 dividend at the end of the year. If the stock is priced at $30 at year-end 這個(gè)意思是不是說(shuō)，年底這個(gè)股票可以賣(mài)25塊然后支付1元股利，年底net value=24，但年底股價(jià)30，這不是擺明著股價(jià)高估嗎？
老師你好，為什么負(fù)相關(guān)對(duì)diversify最有效？不應(yīng)該是沒(méi)有關(guān)系才最有效么？C為什么不對(duì)？
21題，A為什么不對(duì)呢？CML不就是assume同質(zhì)化嗎
程寶問(wèn)答
