老師，請問CF2的120.31是怎么算出來的？ 能不能邊更新題目講解視頻啊。。。？
老師好，R53課后題#2，根據(jù)組合方差公式，當(dāng)rho=-1時，組合方差最小，收益最大，為什么不選A？
52.37題要怎么比才科學(xué)點
老師好，效用理論的前提不是假設(shè)投資者都是風(fēng)險厭惡的嗎？為什么效用理論函數(shù)中還會有A=0和A<0的情況？當(dāng)A=0和A<0時，不就不滿足前提假設(shè)，就不能使用效用理論（和公式）嗎？
無數(shù)條optimal CAL是因為有不同的EF嗎
老師，對所有人最好的點，和對單個投資者最好的點，這兩個有誰更好之分嗎？單個人已經(jīng)有最好的了，那怎么理解這個對所有人最好呢
為什么這里的表達(dá)不是the variance of asset1,而是要說viriance of return ,收益的方差
capm 模型中,β的定義是什么?根據(jù)公式是:一單位市場組合的風(fēng)險溢價對應(yīng)的個體股票的變動?
不太懂這道題
An investment policy statement’s risk objective states that over a 12-month period, with a probability of 95%, the client’s portfolio must not lose more than 5% of its value.為什么這句話是絕對損失而不是相對損失啊
這個風(fēng)險的公式是什么來著，有點忘記了
β衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險,而且按照之前說的應(yīng)該是衡量的個體股票相對于市場組合波動的敏感程度,那么為什么可以衡量市場風(fēng)險呢?
組合Q80，是因為簽的forward contract 對沖匯率風(fēng)險，市場風(fēng)險，所以只用focus 信用風(fēng)險？
組合Q41,我算財務(wù)杠桿等于1.5得出來正確答案是巧合嗎？別的題能直接這么算嗎
請問這里為什么要用復(fù)利計算阿？在學(xué)量化的時候，Norminal rist rate=Rf +Risk premium 阿
程寶問答
金程問答