第三問，怎么能推出變動(dòng)量的大??？r下降時(shí)候 vpure和vput 都增加那對vputable而言 相加不是變動(dòng)量大嗎？、
第二問中不是要offset嗎 以前是買cds,進(jìn)入offset是sell,不是應(yīng)該loss嗎？
老師好，這里在0時(shí)刻到第25年的現(xiàn)金流和在第5時(shí)刻到第30年的現(xiàn)金流一致可以理解，但收益率曲線上行，對應(yīng)的折現(xiàn)價(jià)格是不一樣的，為什么可以直接用一個(gè)價(jià)格代入呢？
老師，這道題說FutureTech做對沖是sell CDS的話，如果是信用風(fēng)險(xiǎn)上升，不應(yīng)該是Loss嗎？
老師算信用利差能不能直接用PD*LGD啊
Sandy Sherry 第一問
第三題中的第二第三年expected exposure是怎么計(jì)算得來的？
以老師這個(gè)案例為例，老師說spread上升，風(fēng)險(xiǎn)上升，說明產(chǎn)品差。那產(chǎn)品差的話，題目中問的“the price of the CDS per 100 par”不應(yīng)該定價(jià)更高么，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)高呀。為什么是100減去了2，該怎么理解。
這里IG和HY都是風(fēng)險(xiǎn)變小，其實(shí)應(yīng)該是都sell他們的CDS才對吧（只是HY風(fēng)險(xiǎn)變小更多而已）
產(chǎn)品信用越好，風(fēng)險(xiǎn)越小，不是應(yīng)該cds的價(jià)格越低嗎？為什么反而報(bào)價(jià)更高了？帶公式能得到102，但分析是反直覺的
請問表一forward rate那一行, year2的1.91%對應(yīng)的是f(?, ?)，3.04%對應(yīng)的是f(?,?) 謝謝
這里題干是矛盾的嗎？說futuretech has no exposure to debt instruments issued by any of the 成分股，后面又說持有GD債券的CDS?這個(gè)應(yīng)該如何理解啊
這個(gè)地方算coupon老師說要加權(quán)平均，這個(gè)權(quán)重是怎么算的呢？也沒有之前概率分部的二叉樹
第三第四題為什么不用乘上時(shí)間？
請問這里的131.85可以用計(jì)算器的三排五鍵來計(jì)算FV么？有PV和PMT等等，但不知道這里的I/Y是用哪個(gè)，是否這個(gè)解法思路不太對？
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